Lotteria

  • Ecco la 60° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Questa settimana abbiamo assistito a nuovi record assoluti in Europa e a Wall Street. Il tutto, dopo una ottava che ha visto il susseguirsi di riunioni di banche centrali. Lunedì la Bank of Japan (BoJ) ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, mettendo fine all’era del costo del denaro negativo e al controllo della curva dei rendimenti. Mercoledì la Federal Reserve (Fed) ha confermato i tassi nel range 5,25%-5,50%, mentre i “dots”, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, indicano sempre tre tagli nel corso del 2024. Il Fomc ha anche discusso in merito ad un possibile rallentamento del ritmo di riduzione del portafoglio titoli. Ieri la Bank of England (BoE) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25%. Per continuare a leggere visita il link

ilvikingo

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Ciao a tutti,
date queste distribuzioni, secondo voi, quale lotteria è la migliore?
 
Niente? mmm suggerimenti?

Allora vi spiego qualcosa in più. Diciamo che A B C sono 3 trading systems diversi e quelli sono le distribuzioni dei ritorni, quale criterio sarebbe il migliore?
Media? Std? Quanto dovrei tenere conto dell'asimmetria e della curtosi?

ilvikingo
 
Niente? mmm suggerimenti?

Allora vi spiego qualcosa in più. Diciamo che A B C sono 3 trading systems diversi e quelli sono le distribuzioni dei ritorni, quale criterio sarebbe il migliore?
Media? Std? Quanto dovrei tenere conto dell'asimmetria e della curtosi?

ilvikingo

se non scrivessi in rune magari avresti + risposte: immagino che 1 sa il valore alla aprtenza, e 1.008 significhi 0.8% daily return.

se devo scegliere fra i 3, scelgo il C, anche se sembra bimodale nella distribuzione overall fa meglio degli altri in termini si sharpe, DD, etc.

divertente
 
Media più alta,minor varianza, con coda destra maggiore, minor curtosi a occhio C
 
Quindi i criteri di selezione dovrebbero essere in ordine :

Media più alta, minor varianza, skewness negativa, minor curtosi

Ma come li peso?
Se io ho più gaussiane, anche simili tra di loro, posso dare un peso alle variabili in modo da ottenere una specie di classifica?
Se per esempio prendo in considerazione le variabili di media e varianza, potrei avere la situazione in cui ho un rendimento maggiore in una "lotteria" che ha maggiore varianza e media più bassa dell'esempio C. In fondo quello che cerco è rendimento. Sbaglio qualcosa?
 
Quindi i criteri di selezione dovrebbero essere in ordine :

Media più alta, minor varianza, skewness negativa, minor curtosi

Ma come li peso?
Se io ho più gaussiane, anche simili tra di loro, posso dare un peso alle variabili in modo da ottenere una specie di classifica?
Se per esempio prendo in considerazione le variabili di media e varianza, potrei avere la situazione in cui ho un rendimento maggiore in una "lotteria" che ha maggiore varianza e media più bassa dell'esempio C. In fondo quello che cerco è rendimento. Sbaglio qualcosa?

A parità di rendimento si preferisce il titolo con varianza minore, questo insegnano all'università. Varianza e rendimento hanno lo stesso peso
 
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