Quindi i criteri di selezione dovrebbero essere in ordine :
Media più alta, minor varianza, skewness negativa, minor curtosi
Ma come li peso?
Se io ho più gaussiane, anche simili tra di loro, posso dare un peso alle variabili in modo da ottenere una specie di classifica?
Se per esempio prendo in considerazione le variabili di media e varianza, potrei avere la situazione in cui ho un rendimento maggiore in una "lotteria" che ha maggiore varianza e media più bassa dell'esempio C. In fondo quello che cerco è rendimento. Sbaglio qualcosa?