Un buon modello trend spotting/following - Pagina 9
Tassi Treasuries superano il 2,6%, la soglia ‘pericolo’ che ha provocato lo scontro Gundlach-Gross
Pressioni rialziste anche sui tassi dei Bund tedeschi. Ecco perchè i trader stanno vendendo titoli di stato Usa. Secondo alcuni rumor, c'entrerebbe anche Apple.
Schiaffo all’Italia da economisti franco-tedeschi: sì a limiti bond sovrani in bilanci banche
E Weidmann ripete: garanzia europea sui depositi bancari solo con paletti alla a presenza di titoli di stato nei bilanci delle banche.
Riforma fisco Trump, Apple pagherà tassa rimpatrio e scommetterà sugli Usa. Azionisti più ricchi?
Alcuni analisti hanno già detto di ritenere che gli investimenti consentiranno alla società di avere margini più alti per lanciare nuove operazioni di buyback o per pagare dividendi, senza imbattersi …
Tutti gli articoli
Tutti gli articoli Tutte le notizie

Rispondi alla Discussione
Prima 789

  1. #81
    L'avatar di mcmurphy
    Data Registrazione
    Nov 2005
    Messaggi
    3,305
    Mentioned
    0 Post(s)
    Quoted
    96 Post(s)
    Potenza rep
    42949685
    Citazione Originariamente Scritto da EbenezerScrooge Visualizza Messaggio
    Io per rispondere ho preso gli 80 titoli con gli spread più bassi di sp500 (la commessa è per azioni USA) e su questi titoli ho creato un ampio database con dentro tutti i trend avvenuti dal 2007 ad oggi.
    ...
    Nello specifico con 10 anni di contrattazione e 80 titoli ho messo insieme un db con più di 100000 elementi.
    ...
    A questo punto ho addestrato degli ensemble di reti neurali ad associare a queste metriche la durata residua del trend sia in termini di tempo che di gain. In sostanza le mie reti neurali prendono in input le caratteristiche del trend in corso e sulla base di quello che è avvenuto negli ultimi 10 anni forniscono in output una previsione di quanto ancora durerà quel trend. In questo modo sono in grado contemporaneamente di dirmi su base statistica quali sono i trend più promettenti, quali i livelli di ingresso migliori e quali i livelli di stop migliori.
    Ho backtestato la strategia in un periodo che va da dicembre 2015 a maggio 2017.

    cioe' tu hai addestrato le reti neurali con anche i dati dal dicembre 2015 a maggio 2017 e poi hai fatto il backtesting dal dicembre 2015 a maggio 2017?

    sicuramente ho capito male

  2. #82

    Data Registrazione
    Jul 2014
    Messaggi
    448
    Mentioned
    0 Post(s)
    Quoted
    46 Post(s)
    Potenza rep
    7748986
    Citazione Originariamente Scritto da mcmurphy Visualizza Messaggio
    cioe' tu hai addestrato le reti neurali con anche i dati dal dicembre 2015 a maggio 2017 e poi hai fatto il backtesting dal dicembre 2015 a maggio 2017?
    no : )

    training set e test set avevano intersezione vuota

Accedi