Un buon modello trend spotting/following - Pagina 5
Agenda della prossima settimana: tutti in attesa di notizie da Francoforte
L’appuntamento più importante nella settimana che inizierà il prossimo 23 ottobre è rappresentato dal meeting della Banca Centrale Europea di giovedì. Il mercato si attende un “Lower for longer”, un …
Bankitalia conferma progressi banche su NPL, mentre arrivano rumor Bce
E intanto il numero uno di Banco BPM, afferma che risulta "un po' complicato poter assecondare le richieste di sempre maggior capitale e dall'altra parte le richieste di consolidamento".
Mps, con ok Consob ritorno in Borsa il 23 ottobre. Stime sul titolo e su perdita Mef
Perdita secca del 50% per questi azionisti. Mentre il Tesoro dovrebbe soffrire una minusvalenza teorica del...
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  1. #41
    L'avatar di PGiulia
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    Citazione Originariamente Scritto da AndrewLR Visualizza Messaggio
    TL;DR

    Parere - se vuoi giocare con Deep Learning sui mercati, vedo proprio poco senso nel farlo cosi'. Se puo' aggiungere valore, lo fa quando lavori su volumi di dati piu' grossi - che volendo in finanza non mancano.

    E leggendo velocemente, vedo chili di hindsight bias e overfitting inseriti prima ancora di cominciare a fare training

    Ciao!
    Mi riempi di orgoglio!

  2. #42
    L'avatar di Feanor
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    Gli anni passano ma PGiulia resta tremenda.

  3. #43

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    A me sembra che con gli anni si sia addolcita

    Citazione Originariamente Scritto da PGiulia Visualizza Messaggio
    Mi riempi di orgoglio!
    Addirittura
    Alla fine ho capito che il valore in $ maggiore sta nel tuo lato oscuro

  4. #44
    L'avatar di PGiulia
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    Citazione Originariamente Scritto da AndrewLR Visualizza Messaggio
    ...Alla fine ho capito che il valore in $ maggiore sta nel tuo lato oscuro
    (lacrime di felicità, sono commossa!!! )

  5. #45
    L'avatar di P.A.T.
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    Ray Dalio sta massacrando il nostro CEO di stato, quello tanto intortato con il potere politico da vedersi regalate 2 banche ad 1 Euro.

    Bridgewater punta contro Intesa.

    Messina: “Perderete i vostri soldi”


    16 ottobre 2017, di Alessandra Caparello
    ROMA (WSI) – È scontro a distanza tra l’amministratore delegato del gruppo bancario più importante e più capitalizzato d’Italia, Intesa SanPaolo, e il manager dell’hedge fund maggiore al mondo, Ray Dalio di Bridgewater Associates che ha puntato 713 milioni di dollari contro i titoli azionari finanziari italiani e altri 600 milioni circa contro il settore energetico del nostro paese.
    La scommessa più grande che ha lanciato Dalio riguarda proprio Intesa Sanpaolo, ma Carlo Messina risponde che lo stesso Dalio perderà la sua scommessa e quindi tanti soldi. Dal due ottobre i prezzi di Intesa Sanpaolo sono in calo costante a Piazza Affari, tuttavia. Dopo che non sono riusciti a violare i 3 euro, dal due ottobre i prezzi di Intesa Sanpaolo sono tuttavia in calo costante, e al momento quotano 2,86 euro.
    “A mio avviso perderanno significative opportunità di guadagnare con queste buone azioni italiane. E oggi dopo questa notizia il corso azionario di Intesa Sanpaolo è l’unico positivo e tutti gli altri negativi, quindi spero che ogni giorno possano dare questo consiglio agli investitori”, ha commentato venerdì scorso.
    Così il Ceo di Intesa parlando a margine di una riunione al Fondo monetario internazionale. Messina ha affermato che Intesa si trovava in una posizione di forza e ha sottolineato che 920 miliardi di euro della banca di depositi al dettaglio beneficerebbero di qualsiasi futura era di rialzo dei tassi di interesse. Per Messina il settore bancario italiano è una buona opportunità.
    Secondo i dati del Fondo monetario internazionale, alla fine di giugno dello scorso anno, i livelli di NPL dell’Italia si attestavano sui 356 miliardi di euro, pari al 18% del totale dei prestiti concessi alle banche italiane, pari al 20% del Pil e ad un terzo del totale dell’area euro. Messina ha sostenuto che l’accelerazione sulla riduzione degli Npl è positiva sì ma oggi troppi attori europei stanno esaminando la situazione da diverse prospettive.
    “Sono davvero deluso dal fatto che la Bce dica qualcosa, il Parlamento un’altra e così l’Eurogruppo, l’Fmi, ecc… troppi giocatori che hanno a che fare con qualcosa di tropo delicato”.

  6. #46

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    Citazione Originariamente Scritto da AndrewLR Visualizza Messaggio
    TL;DR

    Parere - se vuoi giocare con Deep Learning sui mercati, vedo proprio poco senso nel farlo cosi'. Se puo' aggiungere valore, lo fa quando lavori su volumi di dati piu' grossi - che volendo in finanza non mancano.

    E leggendo velocemente, vedo chili di hindsight bias e overfitting inseriti prima ancora di cominciare a fare training

    Ciao!
    Forse allora dovresti leggere un po' più lentamente... Tanto per cominciare non ho mai parlato di deep learning. Non uso reti profonde in quest'ambito e chiunque sa che quel tipo di topologia è deputata ad altri impieghi. Come ho chiarito ho usato reti shallow con un singolo strato interno e anche piuttosto piccolo. Già fino a qui "marchi male". E poi "volumi di dati più grossi"? Quanto più grossi? Gli ultimi 15 anni di tutta l'economia occidentale con un db con milioni di record non è abbastanza grosso? Rinnovo l'invito alla lentezza.

    Per il resto, backtest molto solidi non mostrano né overfitting ne "hindsight bias" però se tu li vedi mi fido...spè indovino il resto, per misteriose ragioni non spiegherai dove li hai visti esattamente dico bene? Così il tutto resterà attribuito a una tua tanto misteriosa quanto profondissima competenza di cui qui non siamo degni. Del resto sembri aver imparato dalla migliore qui in ambito di millantate competenze.

    Guarda nulla di personale, ma qui è un copione già visto. Se spieghi esattamente di cosa parli sarò lieto di aver sbagliato altrimenti un caro saluto.

  7. #47

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    (lacrime di felicità, sono commossa!!! )



    Citazione Originariamente Scritto da EbenezerScrooge Visualizza Messaggio
    Forse allora dovresti leggere un po' più lentamente... Tanto per cominciare non ho mai parlato di deep learning. Non uso reti profonde in quest'ambito e chiunque sa che quel tipo di topologia è deputata ad altri impieghi. Come ho chiarito ho usato reti shallow con un singolo strato interno e anche piuttosto piccolo. Già fino a qui "marchi male". E poi "volumi di dati più grossi"? Quanto più grossi? Gli ultimi 15 anni di tutta l'economia occidentale con un db con milioni di record non è abbastanza grosso? Rinnovo l'invito alla lentezza.

    Per il resto, backtest molto solidi non mostrano né overfitting ne "hindsight bias" però se tu li vedi mi fido...spè indovino il resto, per misteriose ragioni non spiegherai dove li hai visti esattamente dico bene? Così il tutto resterà attribuito a una tua tanto misteriosa quanto profondissima competenza di cui qui non siamo degni. Del resto sembri aver imparato dalla migliore qui in ambito di millantate competenze.

    Guarda nulla di personale, ma qui è un copione già visto. Se spieghi esattamente di cosa parli sarò lieto di aver sbagliato altrimenti un caro saluto.

    Zero intenzione di fare polemica, se ho scritto e' solo per darti un contributo.
    Mi dispiace, ma onestamente trovo l'approccio ridicolo - sia se lo scopo e' fare soldi, sia se e' giocare con tecniche di Machine Learning. Concordo sull'invito alla lentezza in generale, ma nel particolare credo bisogna anche essere veloci a imparare a non perdere tempo - che era proprio il contributo che volevo darti.

    Ti ho gia' quotato la parte dove si vede che la quantita' di dati che usi, vedi tu se vuoi.

    Riguardo l'algoritmo - leggo solo che usi "ensembles di reti neurali", di nuovo te la vedi tu che vuol dire
    Io per quanto so e applicato, non ho visto questo particolare valore aggiunto di "shallow" NN rispetto ad altri algoritmi di Machine Learning. I tanti casi in cui NN sono stati applicati davvero con grosso successo, credo siano quasi sempre casi di Deep Learning.

    Ti aggiungo parte di questi chili che vedo inseriti prima di parlare di qualsiasi modello, e ti lascio continuare

    Citazione Originariamente Scritto da EbenezerScrooge Visualizza Messaggio
    Io per rispondere ho preso gli 80 titoli con gli spread più bassi di sp500 (la commessa è per azioni USA) e su questi titoli ho creato un ampio database con dentro tutti i trend avvenuti dal 2007 ad oggi. Per delimitare questi trend ho usato il supertrend appunto.
    Ultima modifica di AndrewLR; Ieri alle 19:22

  8. #48

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    Guarda io non so bene quale sia la tua preparazione in quest'ambito (machine learning/data science ecc) e mi scuso per il tono che può trasparire però tu abbi pazienza... E` proprio difficile credere che tu sappia di cosa parli nel momento in cui muovi una critica relativa all'overfitting e poi suggerisci di passare dalle reti superficiali a quelle profonde, te ne rendi conto?
    Verrebbe da pensare che tu non sappia bene cosa sia né l'overfitting né una rete profonda.

    E` come se vai da uno che progetta motori e gli dici "no guarda questo motore lo stiamo facendo troppo potente, suggerisco di aumentare la cilindrata." Capisci che quello ti guarda male...

    ps: non ho ancora capito dov'è l'overfitting in questo caso.

    pps: Aggiungo una nota generale. "Overfitting" è una parolina magica che gira sui forum e per la quale di solito il rapporto (cognizione di causa)/(utilizzo del termine) è drammaticamente basso.
    Personalmente se vedo overfitting nel lavoro di un collega oltre a buttare lì la parolina magica mi premuro di:
    1. capire e spiegare nel modo più esatto possibile quale elemento del modello stia producendo overfitting secondo me.
    2. E soprattutto cerco di capire come sia possibile che la cosa non emerga dai test.

    Se dai test non emerge o sto sbagliando io a vedere l'overfitting o è sbagliato il test, perché non so se questa cosa è chiara ma l'overfitting non è una roba misteriosa come spesso si fa credere qui. Se stai overfittando la performance crolla sui dati nuovi. Fine. Se non lo fa e i test sono fatti bene ci sono speranze più che ragionevoli che il modello sia solido.
    Difficile credere che tu voglia contribuire senza questi due elementi.

  9. #49
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    ...credo bisogna anche essere veloci a imparare a non perdere tempo...
    Ok, standing ovation!!!

  10. #50
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    Citazione Originariamente Scritto da EbenezerScrooge Visualizza Messaggio
    pps: Aggiungo una nota generale. "Overfitting" è una parolina magica che gira sui forum e per la quale di solito il rapporto (cognizione di causa)/(utilizzo del termine) è drammaticamente basso.

    Saro' duro e crudo

    Io sono un bayesiano. Se ho delle evidenze di un fenomeno che trascende a priori l'analisi dei dati, provo ad investigare sull'assetto informativo. Sono in questo caso a favore della teoria non convenzionale, non ortodossa, dei "piccoli campioni".
    Mi puo' bastare delle volte, anche la raccolta di 1 fino a 5-10 campioni di dati per non rigettare l'evidenza del fenomeno, alla faccia dei test di significativita' statistica. Delle rare volte mi basta estrarre 1 (uno) campione solo di dati: esempio, l'anchorman toscano di Binck Tv che telefona al C.E.O. della banca e poi suggerisce al forum un insight operativo dicendo di aver parlato al solo investor relator, o piani bassi equipollenti.

    Se invece cerco di individuare fenomeni dai dati, non so se 80 campioni mi bastino.

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