Matrice di transizione dell'Italia

Studente92

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21/7/17
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Gentili utenti del forum,

sono uno studente di banca, finanza aziendale e mercati finanziari e sto lavorando alla tesi magistrale però sto riscontrando difficoltà nel reperimento di alcuni dati, in particolare di una matrice di transizione dello Stato italiano.

Voglio analizzare l'impatto delle variazioni di rating sul prezzo dei BTP e sul loro TIR inoltre vorrei trovare o stimare la matrice di transizione dello Stato italiano per poter applicare le catene di Markov in modo da poter svolgere ulteriori calcoli con le probabilità di passaggio da uno stato(rating) all'altro, sui siti delle agenzie di rating ho trovato solo medie di 25-30 anni.
Avrei bisogno di una matrice per es. una del 2010 e una del 2014 per esempio per vedere come è cambiata.
Il mio obiettivo è comprendere la reazione del mercato ai vari downgrading che si sono verificati dal 2011 al 2014(ultimo downgrading secondo S&P's).
Dai primi studi sembra che il mercato anticipi le pubblicazioni del rating.

Qualche suggerimento dove trovare o stimare queste matrici di transizione?

Spero mi possiate dare una mano.

In attesa di una risposta.
Grazie.

Cordiali saluti.
 
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