Salve a tutti,
premetto che non sono ferratissimo in Statistica, chiedevo se qualcuno era in grado di levarmi qualche dubbio sull'analisi delle serie storiche.
Da quanto ho letto (e spero capito), quando si analizzano le serie storiche finanziarie, se si vuole trovare un modello adatto autoregressivo bisogna calcolare i logrendimenti per rendere la serie storica stazionaria, solo successivamente si plottano i correlogrammi dei residui (ACF e PACF).
A questo punto mi sorge un dubbio, da un'analisi visuale come posso interpretare un correlogramma parziale di questo tipo?
Se trovo significativi i lag1 e 2 vuol dire che ad un logrendimento negativo ne corrisponde un altro negativo perchè i primi 2 lag sono entrambi minori di 0?
Grazie
premetto che non sono ferratissimo in Statistica, chiedevo se qualcuno era in grado di levarmi qualche dubbio sull'analisi delle serie storiche.
Da quanto ho letto (e spero capito), quando si analizzano le serie storiche finanziarie, se si vuole trovare un modello adatto autoregressivo bisogna calcolare i logrendimenti per rendere la serie storica stazionaria, solo successivamente si plottano i correlogrammi dei residui (ACF e PACF).
A questo punto mi sorge un dubbio, da un'analisi visuale come posso interpretare un correlogramma parziale di questo tipo?
Se trovo significativi i lag1 e 2 vuol dire che ad un logrendimento negativo ne corrisponde un altro negativo perchè i primi 2 lag sono entrambi minori di 0?
Grazie
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