valeriaeconometria
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help! sto analizzando due serie storiche, hanno entrambe radici unitarie e non sono cointegrate.
Vorrei impostare un modello a ritardi distribuiti ma ho alcuni problemi:
1) la variabile dipendente ha senza dubbio punti di rottura strutturale
2) la x passa da un trend ascendente a discendente, è il caso di effettuare dei test per valutare se c'è anche in questo caso una rottura? che test utilizzo con gretl?
3) come si imposta un modello a ritardi distribuiti se ci sono rotture strutturali?
ho provato a stimare un OLS con la y senza i valori di rottura e la serie completa delle x (naturalmente usando serie differenziate) impostando un modello del genere: Y= a+BX+BX-1+...+BX-N+u (la X è la variazione t2-t1), il problema è che il p value del B al max ritardo è inferiore a 0.05 mentre quelli dei ritardi inferiori non lo sono, e così ogni volta che riprovo il test diminuendo il ritardo.
Come avrete capito sono alla prime armi, come risolvere questi punti?
Vorrei impostare un modello a ritardi distribuiti ma ho alcuni problemi:
1) la variabile dipendente ha senza dubbio punti di rottura strutturale
2) la x passa da un trend ascendente a discendente, è il caso di effettuare dei test per valutare se c'è anche in questo caso una rottura? che test utilizzo con gretl?
3) come si imposta un modello a ritardi distribuiti se ci sono rotture strutturali?
ho provato a stimare un OLS con la y senza i valori di rottura e la serie completa delle x (naturalmente usando serie differenziate) impostando un modello del genere: Y= a+BX+BX-1+...+BX-N+u (la X è la variazione t2-t1), il problema è che il p value del B al max ritardo è inferiore a 0.05 mentre quelli dei ritardi inferiori non lo sono, e così ogni volta che riprovo il test diminuendo il ritardo.
Come avrete capito sono alla prime armi, come risolvere questi punti?