Risk Parity in Matlab
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  1. #1

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    Risk Parity in Matlab

    Buongiorno a tutti,
    per il lavoro di tesi magistrale dovrei implementare una strategia Risk Parity in Matlab.
    Bene... ho letto diverso paper a rigaurdo, in particolare il piu interessante mi sembra essere quello di Roncalli.
    L'approccio Risk Parity è di facile comprensione di per se, sia le ipotesi su cui si base sia i risultati finali della stragia sono comprensibili.. ma l'implementazione in matlab risulta alquanto piu difficile
    Dall'help di matlab ho visto che la funzione di ottimizzazione con vincoli non lineari è fmincon con imput la funzione da minimizzare, i vincoli ecc ecc
    ma qual'è la funzione da minimizzare?? Dai paper so che il contributo totale di ciascuna asset class al rischio totale di portafoglio deve essere uguale e questo si traduce con il vettore pesi per la contribuzione marginale di ogni asset class..
    ma non capisco cmq quale sia la funzione obbiettivo di questo problema..
    Vorrei prendere delle saerie storiche dei prezzi, calcolare matrice var/cov e ricavarmi i pesi del ptf iniziale dei primi due anni (poi ogni anno rifare il calcolo per ribilanciare il ptf in base ai nuovi pesi)
    qualcuno mi puo aiutare anche parzialmente con alcuni spunti all'implementazione matlab di questa strategia??
    Grazie mille a tutti

  2. #2

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    Buongiorno PreMo18.
    Premetto che sono totalmente ignorante in materia.
    Dai un'occhiata qua: asset allocation - Risk Parity portfolio construction - Quantitative Finance Stack Exchange

  3. #3

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    Risk parity

    Ciao, io sto approfondendo questa strategia che è molto interessante a mio avviso... vorrei tanto leggere la tua tesi o comunque qualche lavoro che hai fatto.. G.E.

  4. #4

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    Citazione Originariamente Scritto da giovyx Visualizza Messaggio
    Ciao, io sto approfondendo questa strategia che è molto interessante a mio avviso... vorrei tanto leggere la tua tesi o comunque qualche lavoro che hai fatto.. G.E.
    Posso mandartela... ha anche vinto un concorso della SIAT Società italiana analisi tecnica sezione tesi quantitative...
    Per cosa ti serve?? Hai una tesi da fare io pura curiosità / operatività??

  5. #5

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    Citazione Originariamente Scritto da PreMo18 Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti,
    per il lavoro di tesi magistrale dovrei implementare una strategia Risk Parity in Matlab.
    Bene... ho letto diverso paper a rigaurdo, in particolare il piu interessante mi sembra essere quello di Roncalli.
    L'approccio Risk Parity è di facile comprensione di per se, sia le ipotesi su cui si base sia i risultati finali della stragia sono comprensibili.. ma l'implementazione in matlab risulta alquanto piu difficile
    Dall'help di matlab ho visto che la funzione di ottimizzazione con vincoli non lineari è fmincon con imput la funzione da minimizzare, i vincoli ecc ecc
    ma qual'è la funzione da minimizzare?? Dai paper so che il contributo totale di ciascuna asset class al rischio totale di portafoglio deve essere uguale e questo si traduce con il vettore pesi per la contribuzione marginale di ogni asset class..
    ma non capisco cmq quale sia la funzione obbiettivo di questo problema..
    Vorrei prendere delle saerie storiche dei prezzi, calcolare matrice var/cov e ricavarmi i pesi del ptf iniziale dei primi due anni (poi ogni anno rifare il calcolo per ribilanciare il ptf in base ai nuovi pesi)
    qualcuno mi puo aiutare anche parzialmente con alcuni spunti all'implementazione matlab di questa strategia??
    Grazie mille a tutti
    ciao PreMo18,
    anche io come te sto cercando di implementare la strategia di risk parity in matlab ma non capisco bene quale sia la funzione da minimizzare:
    mi sono creata il vettore dei marginal risk contributions e da questo una "distance matrix". Da qui se ho capito bene dovrei cercare di minimizzare la somma degli scostamenti totali usando fmincon.
    Purtroppo ho anche poca dimistichezza in matlab,e fino a qui è stato per me un lavorone.
    Mi puoi aiutare? grazie mille

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