Risk Parity in Matlab

PreMo18

Nuovo Utente
Sospeso dallo Staff
Registrato
17/6/11
Messaggi
338
Punti reazioni
9
Buongiorno a tutti,
per il lavoro di tesi magistrale dovrei implementare una strategia Risk Parity in Matlab.
Bene... ho letto diverso paper a rigaurdo, in particolare il piu interessante mi sembra essere quello di Roncalli.
L'approccio Risk Parity è di facile comprensione di per se, sia le ipotesi su cui si base sia i risultati finali della stragia sono comprensibili.. ma l'implementazione in matlab risulta alquanto piu difficile :wall:
Dall'help di matlab ho visto che la funzione di ottimizzazione con vincoli non lineari è fmincon con imput la funzione da minimizzare, i vincoli ecc ecc
ma qual'è la funzione da minimizzare?? Dai paper so che il contributo totale di ciascuna asset class al rischio totale di portafoglio deve essere uguale e questo si traduce con il vettore pesi per la contribuzione marginale di ogni asset class..
ma non capisco cmq quale sia la funzione obbiettivo di questo problema..
Vorrei prendere delle saerie storiche dei prezzi, calcolare matrice var/cov e ricavarmi i pesi del ptf iniziale dei primi due anni (poi ogni anno rifare il calcolo per ribilanciare il ptf in base ai nuovi pesi)
qualcuno mi puo aiutare anche parzialmente con alcuni spunti all'implementazione matlab di questa strategia?? :specchio:
Grazie mille a tutti :bow:
 
Risk parity

Ciao, io sto approfondendo questa strategia che è molto interessante a mio avviso... vorrei tanto leggere la tua tesi o comunque qualche lavoro che hai fatto.. G.E.
 
Ciao, io sto approfondendo questa strategia che è molto interessante a mio avviso... vorrei tanto leggere la tua tesi o comunque qualche lavoro che hai fatto.. G.E.

Posso mandartela... ha anche vinto un concorso della SIAT Società italiana analisi tecnica sezione tesi quantitative...
Per cosa ti serve?? Hai una tesi da fare io pura curiosità / operatività??
 
Buongiorno a tutti,
per il lavoro di tesi magistrale dovrei implementare una strategia Risk Parity in Matlab.
Bene... ho letto diverso paper a rigaurdo, in particolare il piu interessante mi sembra essere quello di Roncalli.
L'approccio Risk Parity è di facile comprensione di per se, sia le ipotesi su cui si base sia i risultati finali della stragia sono comprensibili.. ma l'implementazione in matlab risulta alquanto piu difficile :wall:
Dall'help di matlab ho visto che la funzione di ottimizzazione con vincoli non lineari è fmincon con imput la funzione da minimizzare, i vincoli ecc ecc
ma qual'è la funzione da minimizzare?? Dai paper so che il contributo totale di ciascuna asset class al rischio totale di portafoglio deve essere uguale e questo si traduce con il vettore pesi per la contribuzione marginale di ogni asset class..
ma non capisco cmq quale sia la funzione obbiettivo di questo problema..
Vorrei prendere delle saerie storiche dei prezzi, calcolare matrice var/cov e ricavarmi i pesi del ptf iniziale dei primi due anni (poi ogni anno rifare il calcolo per ribilanciare il ptf in base ai nuovi pesi)
qualcuno mi puo aiutare anche parzialmente con alcuni spunti all'implementazione matlab di questa strategia?? :specchio:
Grazie mille a tutti :bow:

ciao PreMo18,
anche io come te sto cercando di implementare la strategia di risk parity in matlab ma non capisco bene quale sia la funzione da minimizzare:
mi sono creata il vettore dei marginal risk contributions e da questo una "distance matrix". Da qui se ho capito bene dovrei cercare di minimizzare la somma degli scostamenti totali usando fmincon.
Purtroppo ho anche poca dimistichezza in matlab,e fino a qui è stato per me un lavorone.:wall:
Mi puoi aiutare? grazie mille
 
Posso mandartela... ha anche vinto un concorso della SIAT Società italiana analisi tecnica sezione tesi quantitative...
Per cosa ti serve?? Hai una tesi da fare io pura curiosità / operatività??

Ciao a tutti. Facendo qualche ricerca online mi sono imbattuto in questa vecchia discussione. Sono uno studente, dovrei scrivere una tesi su questo argomento, e non essendo molto ferrato sull'utilizzo di Matlab sto avendo non poche difficoltà. Volevo chiedervi se avevate del materiale da mettermi a disposizione giusto per prendere spunto. Non so, magari dei codici; sarebbe fantastico.


Vi ringrazio anticipatamente
 
Ciao a tutti. Facendo qualche ricerca online mi sono imbattuto in questa vecchia discussione. Sono uno studente, dovrei scrivere una tesi su questo argomento, e non essendo molto ferrato sull'utilizzo di Matlab sto avendo non poche difficoltà. Volevo chiedervi se avevate del materiale da mettermi a disposizione giusto per prendere spunto. Non so, magari dei codici; sarebbe fantastico.


Vi ringrazio anticipatamente

Ciao.
Come materiale ci sono tanti paper sull'argomento che ti dicono quali funzioni obbiettivo minimizzare e come affrontare il problema in generale.
Come codice MatLab già fatto, bhe.. il lavoro si paga, non credo che riesci a trovarlo free.
Paolo
 
Ciao.
Come materiale ci sono tanti paper sull'argomento che ti dicono quali funzioni obbiettivo minimizzare e come affrontare il problema in generale.
Come codice MatLab già fatto, bhe.. il lavoro si paga, non credo che riesci a trovarlo free.
Paolo

O forse sì, magari su qualche forum qualcuno ha postato il proprio lavoro... bisogna cercare...
In python ne ho visti di codici che girano (mai provato ad implementarla) ma in Matlab non ho trovato..
 
Anche io sto facendo un tesi in Matlab non sul risk parity ma su altre analisi su fondi/etf......codici in giro qualcuno si trova (File Exchange di Mathworks) però l'attendibilità è quella che è....
 
Indietro