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Buongiorno a tutti,
per il lavoro di tesi magistrale dovrei implementare una strategia Risk Parity in Matlab.
Bene... ho letto diverso paper a rigaurdo, in particolare il piu interessante mi sembra essere quello di Roncalli.
L'approccio Risk Parity è di facile comprensione di per se, sia le ipotesi su cui si base sia i risultati finali della stragia sono comprensibili.. ma l'implementazione in matlab risulta alquanto piu difficile
Dall'help di matlab ho visto che la funzione di ottimizzazione con vincoli non lineari è fmincon con imput la funzione da minimizzare, i vincoli ecc ecc
ma qual'è la funzione da minimizzare?? Dai paper so che il contributo totale di ciascuna asset class al rischio totale di portafoglio deve essere uguale e questo si traduce con il vettore pesi per la contribuzione marginale di ogni asset class..
ma non capisco cmq quale sia la funzione obbiettivo di questo problema..
Vorrei prendere delle saerie storiche dei prezzi, calcolare matrice var/cov e ricavarmi i pesi del ptf iniziale dei primi due anni (poi ogni anno rifare il calcolo per ribilanciare il ptf in base ai nuovi pesi)
qualcuno mi puo aiutare anche parzialmente con alcuni spunti all'implementazione matlab di questa strategia??
Grazie mille a tutti
per il lavoro di tesi magistrale dovrei implementare una strategia Risk Parity in Matlab.
Bene... ho letto diverso paper a rigaurdo, in particolare il piu interessante mi sembra essere quello di Roncalli.
L'approccio Risk Parity è di facile comprensione di per se, sia le ipotesi su cui si base sia i risultati finali della stragia sono comprensibili.. ma l'implementazione in matlab risulta alquanto piu difficile
Dall'help di matlab ho visto che la funzione di ottimizzazione con vincoli non lineari è fmincon con imput la funzione da minimizzare, i vincoli ecc ecc
ma qual'è la funzione da minimizzare?? Dai paper so che il contributo totale di ciascuna asset class al rischio totale di portafoglio deve essere uguale e questo si traduce con il vettore pesi per la contribuzione marginale di ogni asset class..
ma non capisco cmq quale sia la funzione obbiettivo di questo problema..
Vorrei prendere delle saerie storiche dei prezzi, calcolare matrice var/cov e ricavarmi i pesi del ptf iniziale dei primi due anni (poi ogni anno rifare il calcolo per ribilanciare il ptf in base ai nuovi pesi)
qualcuno mi puo aiutare anche parzialmente con alcuni spunti all'implementazione matlab di questa strategia??
Grazie mille a tutti