Backtest portafoglio etf + sma200

Seboz

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Ciao a tutti,
sarei interessato ad effettuare un backtest su un porafoglio di etf gestito con la strategia della sma200 di Faber.
In particolare vorrei capire in un certo arco di tempo quante uscite sarebbero state effettuate per valutare l'impatto della tassazione ad ogni uscita.
Purtroppo non ho idea da quale parte iniziare...se qualcuno avesse voglia di indicarmi una direzione gli sarei grato :)
 
grazie paolo...arrivo giusto fin lì...nel senso che una volta recuperati i dati dovrei controllare per ogni etf se nell'ultima seduta mensile il prezzo dell'etf è inferiore alla sma200 e quindi segnare un'uscita.
controllare tutto a mano mi sembra lunga ma probabilmente c'è il modo di impostare excel per farti dire le uscite confrontando i dati...corretto?
 
grazie paolo...arrivo giusto fin lì...nel senso che una volta recuperati i dati dovrei controllare per ogni etf se nell'ultima seduta mensile il prezzo dell'etf è inferiore alla sma200 e quindi segnare un'uscita.
controllare tutto a mano mi sembra lunga ma probabilmente c'è il modo di impostare excel per farti dire le uscite confrontando i dati...corretto?

Perche' non posti l'excel? ;)
 
Beh, tu vuoi verificare il segno della media l'ultimo giorno del mese:

all'estrema sinistra avrai le date e quindi controlli che il mese di oggi sia uguale al mese di ieri (funzione mese). Allora la logica sarà:

se (Mese di oggi = mese di ieri, posizione di oggi = posizione di ieri)

altrimenti

se( prezzo ieri < sma200 , posizione di oggi = -1; altrimenti se prezzo di ieri > SMA 200, posizione di oggi = +1)

by
 
Perché non l'ho neanche iniziato :)
volevo prima capire il percorso che dovrei fare e poi iniziare a spippolare !
Se inizi a scaricare i dati e segui i passi di Paolo vedrai che gia' ci sei, comunque quando hai scaricato semmai posta il file e qualche altra dritta piu' specifica te la diamo ;)
 
Potresti scaricare direttamente i dati settimanali, così sei sicuro dell'allineamento, e fare una media a 10 mesi.....
 
e' un approccio rivelatosi sbagliato.

IMHO

z
 
Non assicuro esattezza dati e formule.
 

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  • SMA10.xls
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se continua così potrebbe essere una valida alternativa allo short su indice o follower..

Non scherzo :)
 
grazie a tutti per gli interessanti contributi, seguo e appena posso riporto i dati. :)
 
Dunque, ho preso i dati pubblicati da Aborigeno (WI e EM) e ho fatto 3 semplici simulazioni.

I Dati:
 

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Qui si pensa di investire originariamente 100 lire in ciascun indice e fare hold fino ad oggi: (asse y = log-yield)
 

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Questa è la strategia con Ma 8 mesi (dovrebbero essere 10 ma per errore l'ho fatta così e così ve la beccate).

Sono indicate le posizioni nei due indici. Si dovrebbe tener conto di un ribilanciamento in continuo, cosa che non ho fatto per semplicità.
 

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il problema di strategie apparentemente diversificate è sempre questo....

E questo è il core di quello che ha prodotto risultati dalla nascita dell'euro a oggi...con varianti quasi infinite.

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Questa è la stessa strategia alla quale è applicato un semplicissimo barbatrucco per ridurre il numero di operazioni, cosa utile in un ambiente a costi non trascurabili:


by by
 

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  • FOL420.jpg
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il problema di strategie apparentemente diversificate è sempre questo....

In questo caso poi sono diversificate una s.ega, perché indice mondiale e mercati emergenti sono evidentemente similari.

Ci vorrebbe una ricerca accurata di asset momento per momento, ma allora la strategia cambia, e su asset periferici magari una media è meno efficente (uma media sull'Italia per esempio fa schifo negli ultimi anni).
 
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