Salve, non so di preciso se qualcuno hai già scritto qualcosa su questo trading system: in tal caso, possiamo tranquillamente annullare il post.
Altrimenti in estrema sintesi:
Prendi le dieci maggiori asset class globali:
U.S. stocks - European stocks - Japanese stocks - Emerging market stocks - U.S. REITs - International REITs - U.S. intermediate Treasuries - U.S. long-term Treasuries - Commodities - Gold
Scegli le prime cinque per momentum (yield) a sei mesi, aggiusta ogni relativa size in portafoglio secondo la volatilità a 60 giorni e combina il tutto con la correlazione stimata tra le varie asset class, ribilanciando il tutto mensilmente.
Secondo il test degli autori, dal 1995 (628 trades), un ritorno totale del 1096 % con Sharpe 1,71 (best year +36 %, worst year -1,2 %).
Adaptive Asset Allocation: A True Revolution In Portfolio Management - Seeking Alpha
Può interessare ?
Saluti
Altrimenti in estrema sintesi:
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Scegli le prime cinque per momentum (yield) a sei mesi, aggiusta ogni relativa size in portafoglio secondo la volatilità a 60 giorni e combina il tutto con la correlazione stimata tra le varie asset class, ribilanciando il tutto mensilmente.
Secondo il test degli autori, dal 1995 (628 trades), un ritorno totale del 1096 % con Sharpe 1,71 (best year +36 %, worst year -1,2 %).
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