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Vecchio 02-05-11, 15:26   #1 (permalink)
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Calcolare Scarto Quadratico Medio

Mi piacerebbe con Excel calcolare lo scarto quadratico medio di un titolo per valutarne il rischio.

Se non sbaglio, il rischio di un titolo azionario viene misurato in base alla volatilitÓ, attraverso l'uso dell'indicatore di scarto quoadratico medio (SQM). Ci si basa quindi su dati del passato.

Lo SQM misura lo scarto medio rispetto alla media dei rendimenti; dove lo scarto Ŕ la distanza del rendimento giornaliero rispetto al rendimento medio.

Maggiore sono gli scarti rispetto al rendimento medio, maggiore Ŕ il rischio di un titolo.

Allora, il mio compito dovrebbe essere prima di tutto prendere le chiusure delle ultime 20 sedute di borsa del titolo; calcolarne i rendimenti giornalieri e poi calcolarne il rendimento medio attraverso una semplice media aritmetica.

Ora viene il difficile, ovvero calcolare lo SQM
  • In una tabella confronto il rendimento giornaliero di una singola chisura (partendo dalla meno recente) con la media dei rendimenti; il risultato sarÓ lo scarto di quella giornata. Ripeto l'operazione con tutte le chiusure. Lo scarto pu˛ essere negativo o positivo.

  • Elevo al quadrato (^2) lo scarto della singola giornata (% di rend. / 100) ^ 2

  • La Varianza Ŕ uguale alla media degli scarti^2

  • Lo SQM Ŕ la radice quadrata della varianza.

Mi sono basato su questo screen shot per capire questo procedimento che ho descritto.

Vorrei solo avere la vostra conferma su quanto detto.

Grazie
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Vecchio 02-05-11, 15:33   #2 (permalink)
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la somma degli scarti al quadrato

dividi per n ( o per n-1, c'Ŕ una sottigliezza in merito, ad es. excel divide per n-1)

fai la radice quadrata.
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Vecchio 02-05-11, 15:42   #3 (permalink)
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la somma degli scarti al quadrato

dividi per n ( o per n-1, c'Ŕ una sottigliezza in merito, ad es. excel divide per n-1)

fai la radice quadrata.
Aspetta un attimo, stavo notando una cosa nel seguente box:



La somma degli scarti al quadrato fa 1.928 mentre al campo =Varianza da come risultato 0,38560%. Quindi l'autore ha smeplicemente moltiplicato x2 la somma che dava 1.928 invece di elevare a potenza????

EDIT: invece ho capito, ha fatto proprio come dicevi tu...ha diviso la somma per il numero di elementi (5).

Grazie
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Vecchio 02-05-11, 15:45   #4 (permalink)
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Avevo interpetato male questa frase:

La Varianza Ŕ uguale alla media degli scarti elevati al quadrato (avevo immaginao una virgola che non c'Ŕ!)

Perfetto!
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Vecchio 02-05-11, 16:01   #5 (permalink)
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Su che periodi di tempo a senso fare questa rilevazione?

Ad esempio se vorrei fare a 3 mesi e non 20 giorni.

Non ho Excel ma open office, quindi non so come fare.

intanto incollo le chiusure degli ultimi 3 mesi e poi vediamo che fare...
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Vecchio 02-05-11, 16:10   #6 (permalink)
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Allora, ho una colonna chiamata CLOSE con tutte le chiusure del titolo, dal 1 gennaio 2011 a ieri.

Ora vorrei fare una colonna accanto chiamata % Rend dove viene calcolata la % del rendimento giornaliero...come si fa?

In pratica se il titolo ha chiuso a 0,34 a t-2 ed ha chiuso a 0,35 a t-1 nella riga di 0,35 dovrei scrivere il rendimento giornaliero di t-1

Grazie

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Vecchio 02-05-11, 16:26   #7 (permalink)
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In pratica se il titolo ha chiuso a 0,34 a t-2 ed ha chiuso a 0,35 a t-1 nella riga di 0,35 dovrei scrivere il rendimento giornaliero di t-1
0.35/0.34 - 1 ≈ 2.9% oppure ln(0.35/0.34) ≈ 2.9%.
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Vecchio 02-05-11, 16:43   #8 (permalink)
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0.35/0.34 - 1 ≈ 2.9% oppure ln(0.35/0.34) ≈ 2.9%.
Ok, funziona benissimo! Infatto trascino la cella selezionata e i riferimenti all'interno della formula si muovono dinamicamente.
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Vecchio 02-05-11, 16:46   #9 (permalink)
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la somma degli scarti al quadrato

dividi per n ( o per n-1, c'Ŕ una sottigliezza in merito, ad es. excel divide per n-1)
Ci sono tutti e due:

DEV.ST.POP (deviazione standard dell'intera popolazione) divide per n

DEV.ST (deviazione standard di un campione) divide per n-1 (Bessel docet)
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Vecchio 02-05-11, 17:08   #10 (permalink)
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A questo punto vi chiedo di correggermi il compitino

Grazie
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