Alitalia: ok da assemblea ad aumento di capitale. Referendum non raggiunge quorum
Alitalia: ok da assemblea ad aumento di capitale. Referendum non raggiunge quorum
L'assemblea degli azionisti di Alitalia ha approvato il bilancio d'esercizio 2013 e l'aumento di capitale fino a 250 milioni di euro. Lo ha riferito un azionista uscendo dalla sede del vettore a Fiumicino e come riportato dalle maggiori agenzie di ...
Borse europee caute: delude Ifo tedesco. Bene Pil inglese
Borse europee caute: delude Ifo tedesco. Bene Pil inglese
Le principali Borse europee si muovono sotto la paritÓ, in una seduta caratterizzata dalla prudenza in scia alle indicazioni che sono arrivate dalla Germania con l'indice Ifo di luglio che ha deluso le attese del mercato. Balzo invece per l'econ...
Sky: BSkyB rileva Sky Italia e Sky Deutschland, nasce colosso europeo nella pay tv
Sky: BSkyB rileva Sky Italia e Sky Deutschland, nasce colosso europeo nella pay tv
Nasce "Sky Europe", il primo colosso paneuropeo della pay tv frutto del riassetto delle attivitÓ di Rupert Murdoch nel Vecchio Continente. Dopo numerose indiscrezioni questa mattina BSkyB ha rilevato dalla 21st Century Fox il 100% di Sky Italia e il ...
Tutti gli articoli Tutte le notizie

Torna indietro   Forum di Finanzaonline.com > Approfondimenti di Finanza > Econometria e modelli di trading operativo

Vai al forum
Rispondi
 
Strumenti discussione Valuta discussione ModalitÓ visualizzazione
Vecchio 02-05-11, 15:26   #1 (permalink)
Trader Calabrese
 
Data registrazione: Jan 2009
Messaggi: 8,903
PopolaritÓ: 0
tucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond repute
Calcolare Scarto Quadratico Medio

Mi piacerebbe con Excel calcolare lo scarto quadratico medio di un titolo per valutarne il rischio.

Se non sbaglio, il rischio di un titolo azionario viene misurato in base alla volatilitÓ, attraverso l'uso dell'indicatore di scarto quoadratico medio (SQM). Ci si basa quindi su dati del passato.

Lo SQM misura lo scarto medio rispetto alla media dei rendimenti; dove lo scarto Ŕ la distanza del rendimento giornaliero rispetto al rendimento medio.

Maggiore sono gli scarti rispetto al rendimento medio, maggiore Ŕ il rischio di un titolo.

Allora, il mio compito dovrebbe essere prima di tutto prendere le chiusure delle ultime 20 sedute di borsa del titolo; calcolarne i rendimenti giornalieri e poi calcolarne il rendimento medio attraverso una semplice media aritmetica.

Ora viene il difficile, ovvero calcolare lo SQM
  • In una tabella confronto il rendimento giornaliero di una singola chisura (partendo dalla meno recente) con la media dei rendimenti; il risultato sarÓ lo scarto di quella giornata. Ripeto l'operazione con tutte le chiusure. Lo scarto pu˛ essere negativo o positivo.

  • Elevo al quadrato (^2) lo scarto della singola giornata (% di rend. / 100) ^ 2

  • La Varianza Ŕ uguale alla media degli scarti^2

  • Lo SQM Ŕ la radice quadrata della varianza.

Mi sono basato su questo screen shot per capire questo procedimento che ho descritto.

Vorrei solo avere la vostra conferma su quanto detto.

Grazie
Immagini allegate
 

Ultima modifica di tucciotrader : 02-05-11 alle ore 15:49
tucciotrader non  Ŕ collegato   Rispondi citando
Sponsored Links
Vecchio 02-05-11, 15:33   #2 (permalink)
LOREM IPSUM
 
L'avatar di Paolo1956
 
Data registrazione: Jun 2010
Messaggi: 3,413
PopolaritÓ: 42949677
Paolo1956 has a reputation beyond reputePaolo1956 has a reputation beyond reputePaolo1956 has a reputation beyond reputePaolo1956 has a reputation beyond reputePaolo1956 has a reputation beyond reputePaolo1956 has a reputation beyond reputePaolo1956 has a reputation beyond reputePaolo1956 has a reputation beyond reputePaolo1956 has a reputation beyond reputePaolo1956 has a reputation beyond reputePaolo1956 has a reputation beyond repute
la somma degli scarti al quadrato

dividi per n ( o per n-1, c'Ŕ una sottigliezza in merito, ad es. excel divide per n-1)

fai la radice quadrata.
Paolo1956 non  Ŕ collegato   Rispondi citando
Vecchio 02-05-11, 15:42   #3 (permalink)
Trader Calabrese
 
Data registrazione: Jan 2009
Messaggi: 8,903
PopolaritÓ: 0
tucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond repute
Citazione:
Originalmente inviato da Paolo1956 Visualizza messaggio
la somma degli scarti al quadrato

dividi per n ( o per n-1, c'Ŕ una sottigliezza in merito, ad es. excel divide per n-1)

fai la radice quadrata.
Aspetta un attimo, stavo notando una cosa nel seguente box:



La somma degli scarti al quadrato fa 1.928 mentre al campo =Varianza da come risultato 0,38560%. Quindi l'autore ha smeplicemente moltiplicato x2 la somma che dava 1.928 invece di elevare a potenza????

EDIT: invece ho capito, ha fatto proprio come dicevi tu...ha diviso la somma per il numero di elementi (5).

Grazie
tucciotrader non  Ŕ collegato   Rispondi citando
Vecchio 02-05-11, 15:45   #4 (permalink)
Trader Calabrese
 
Data registrazione: Jan 2009
Messaggi: 8,903
PopolaritÓ: 0
tucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond repute
Avevo interpetato male questa frase:

La Varianza Ŕ uguale alla media degli scarti elevati al quadrato (avevo immaginao una virgola che non c'Ŕ!)

Perfetto!
tucciotrader non  Ŕ collegato   Rispondi citando
Vecchio 02-05-11, 16:01   #5 (permalink)
Trader Calabrese
 
Data registrazione: Jan 2009
Messaggi: 8,903
PopolaritÓ: 0
tucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond repute
Su che periodi di tempo a senso fare questa rilevazione?

Ad esempio se vorrei fare a 3 mesi e non 20 giorni.

Non ho Excel ma open office, quindi non so come fare.

intanto incollo le chiusure degli ultimi 3 mesi e poi vediamo che fare...
tucciotrader non  Ŕ collegato   Rispondi citando
Vecchio 02-05-11, 16:10   #6 (permalink)
Trader Calabrese
 
Data registrazione: Jan 2009
Messaggi: 8,903
PopolaritÓ: 0
tucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond repute
Allora, ho una colonna chiamata CLOSE con tutte le chiusure del titolo, dal 1 gennaio 2011 a ieri.

Ora vorrei fare una colonna accanto chiamata % Rend dove viene calcolata la % del rendimento giornaliero...come si fa?

In pratica se il titolo ha chiuso a 0,34 a t-2 ed ha chiuso a 0,35 a t-1 nella riga di 0,35 dovrei scrivere il rendimento giornaliero di t-1

Grazie

Ultima modifica di tucciotrader : 02-05-11 alle ore 16:15
tucciotrader non  Ŕ collegato   Rispondi citando
Vecchio 02-05-11, 16:26   #7 (permalink)
Member
 
Data registrazione: Oct 2009
Messaggi: 7,262
Inserimenti nel blog: 61
PopolaritÓ: 42949677
Cren has a reputation beyond reputeCren has a reputation beyond reputeCren has a reputation beyond reputeCren has a reputation beyond reputeCren has a reputation beyond reputeCren has a reputation beyond reputeCren has a reputation beyond reputeCren has a reputation beyond reputeCren has a reputation beyond reputeCren has a reputation beyond reputeCren has a reputation beyond repute
Citazione:
Originalmente inviato da tucciotrader Visualizza messaggio
In pratica se il titolo ha chiuso a 0,34 a t-2 ed ha chiuso a 0,35 a t-1 nella riga di 0,35 dovrei scrivere il rendimento giornaliero di t-1
0.35/0.34 - 1 ≈ 2.9% oppure ln(0.35/0.34) ≈ 2.9%.
Cren non  Ŕ collegato   Rispondi citando
Vecchio 02-05-11, 16:43   #8 (permalink)
Trader Calabrese
 
Data registrazione: Jan 2009
Messaggi: 8,903
PopolaritÓ: 0
tucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond repute
Citazione:
Originalmente inviato da Cren Visualizza messaggio
0.35/0.34 - 1 ≈ 2.9% oppure ln(0.35/0.34) ≈ 2.9%.
Ok, funziona benissimo! Infatto trascino la cella selezionata e i riferimenti all'interno della formula si muovono dinamicamente.
tucciotrader non  Ŕ collegato   Rispondi citando
Vecchio 02-05-11, 16:46   #9 (permalink)
Member
 
Data registrazione: Feb 2005
Messaggi: 1,118
PopolaritÓ: 42949682
Imar has a reputation beyond reputeImar has a reputation beyond reputeImar has a reputation beyond reputeImar has a reputation beyond reputeImar has a reputation beyond reputeImar has a reputation beyond reputeImar has a reputation beyond reputeImar has a reputation beyond reputeImar has a reputation beyond reputeImar has a reputation beyond reputeImar has a reputation beyond repute
Citazione:
Originalmente inviato da Paolo1956 Visualizza messaggio
la somma degli scarti al quadrato

dividi per n ( o per n-1, c'Ŕ una sottigliezza in merito, ad es. excel divide per n-1)
Ci sono tutti e due:

DEV.ST.POP (deviazione standard dell'intera popolazione) divide per n

DEV.ST (deviazione standard di un campione) divide per n-1 (Bessel docet)
Imar non  Ŕ collegato   Rispondi citando
Vecchio 02-05-11, 17:08   #10 (permalink)
Trader Calabrese
 
Data registrazione: Jan 2009
Messaggi: 8,903
PopolaritÓ: 0
tucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond reputetucciotrader has a reputation beyond repute
A questo punto vi chiedo di correggermi il compitino

Grazie
Files allegati
Tipo file: pdf CTIC Statistica.pdf‎ (38.0 KB, 142 visite)
Tipo file: xls CTIC Statistica.xls‎ (21.5 KB, 263 visite)
tucciotrader non  Ŕ collegato   Rispondi citando
Rispondi

Segnalibri

Strumenti discussione
ModalitÓ visualizzazione Valuta questa discussione
Valuta questa discussione:

Regole messaggi
Tu non puoi inviare nuove discussioni
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi

Il codice BB Ŕ Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] Ŕ Attivato
Il codice HTML Ŕ Disattivato
Trackbacks are Disattivato
Pingbacks are Disattivato
Refbacks are Disattivato

Vai al forum


Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:06.

Powered by vBulletin® versione 3.8.7
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.

Chi siamo- Pubblicità- Contatti- Disclaimer- Credits  
© 2000-2014 Browneditore S.p.A. - Tutti i diritti riservati. Prima di utilizzare anche parzialmente i contenuti di questo sito, vogliate cortesemente consultare il disclaimer.