Calcolare Scarto Quadratico Medio

tucciotrader

Nuovo Utente
Sospeso dallo Staff
Registrato
10/1/09
Messaggi
8.916
Punti reazioni
134
Mi piacerebbe con Excel calcolare lo scarto quadratico medio di un titolo per valutarne il rischio.

Se non sbaglio, il rischio di un titolo azionario viene misurato in base alla volatilità, attraverso l'uso dell'indicatore di scarto quoadratico medio (SQM). Ci si basa quindi su dati del passato.

Lo SQM misura lo scarto medio rispetto alla media dei rendimenti; dove lo scarto è la distanza del rendimento giornaliero rispetto al rendimento medio.

Maggiore sono gli scarti rispetto al rendimento medio, maggiore è il rischio di un titolo.

Allora, il mio compito dovrebbe essere prima di tutto prendere le chiusure delle ultime 20 sedute di borsa del titolo; calcolarne i rendimenti giornalieri e poi calcolarne il rendimento medio attraverso una semplice media aritmetica.

Ora viene il difficile, ovvero calcolare lo SQM :rolleyes:

  • In una tabella confronto il rendimento giornaliero di una singola chisura (partendo dalla meno recente) con la media dei rendimenti; il risultato sarà lo scarto di quella giornata. Ripeto l'operazione con tutte le chiusure. Lo scarto può essere negativo o positivo.

  • Elevo al quadrato (^2) lo scarto della singola giornata (% di rend. / 100) ^ 2

  • La Varianza è uguale alla media degli scarti^2

  • Lo SQM è la radice quadrata della varianza.

Mi sono basato su questo screen shot per capire questo procedimento che ho descritto.

Vorrei solo avere la vostra conferma su quanto detto.

Grazie OK!
 

Allegati

  • SQM.PNG
    SQM.PNG
    33,2 KB · Visite: 29.398
Ultima modifica:
la somma degli scarti al quadrato

dividi per n ( o per n-1, c'è una sottigliezza in merito, ad es. excel divide per n-1)

fai la radice quadrata.
 
la somma degli scarti al quadrato

dividi per n ( o per n-1, c'è una sottigliezza in merito, ad es. excel divide per n-1)

fai la radice quadrata.

Aspetta un attimo, stavo notando una cosa nel seguente box:

1421548d1304342756-calcolare-scarto-quadratico-medio-sqm.png


La somma degli scarti al quadrato fa 1.928 mentre al campo =Varianza da come risultato 0,38560%. Quindi l'autore ha smeplicemente moltiplicato x2 la somma che dava 1.928 invece di elevare a potenza???? :confused:

EDIT: invece ho capito, ha fatto proprio come dicevi tu...ha diviso la somma per il numero di elementi (5).

Grazie
 
Avevo interpetato male questa frase:

La Varianza è uguale alla media degli scarti elevati al quadrato (avevo immaginao una virgola che non c'è!)

Perfetto!
 
Su che periodi di tempo a senso fare questa rilevazione?

Ad esempio se vorrei fare a 3 mesi e non 20 giorni.

Non ho Excel ma open office, quindi non so come fare.

intanto incollo le chiusure degli ultimi 3 mesi e poi vediamo che fare...
 
Allora, ho una colonna chiamata CLOSE con tutte le chiusure del titolo, dal 1 gennaio 2011 a ieri.

Ora vorrei fare una colonna accanto chiamata % Rend dove viene calcolata la % del rendimento giornaliero...come si fa? :confused:

In pratica se il titolo ha chiuso a 0,34 a t-2 ed ha chiuso a 0,35 a t-1 nella riga di 0,35 dovrei scrivere il rendimento giornaliero di t-1 :mmmm:

Grazie
 
Ultima modifica:
0.35/0.34 - 1 ≈ 2.9% oppure ln(0.35/0.34) ≈ 2.9%.

Ok, funziona benissimo! Infatto trascino la cella selezionata e i riferimenti all'interno della formula si muovono dinamicamente.
 
la somma degli scarti al quadrato

dividi per n ( o per n-1, c'è una sottigliezza in merito, ad es. excel divide per n-1)

Ci sono tutti e due:

DEV.ST.POP (deviazione standard dell'intera popolazione) divide per n

DEV.ST (deviazione standard di un campione) divide per n-1 (Bessel docet)
 
A questo punto vi chiedo di correggermi il compitino :D

Grazie
 

Allegati

  • CTIC Statistica.pdf
    38 KB · Visite: 295
  • CTIC Statistica.xls
    21,5 KB · Visite: 470
Ho preso in considerazione le chisure Year To Date del titolo (81 rilevazioni).

Ne risulta che il titolo ha un rendimento medio dello 0,32% a fronte di uno scarto quadratico medio del 6,33%.

Si può quindi riassumere che il titolo ha avuto, durante il periodo osservato, un rischio medio del 6,33%? (può essere ad esempio un info utile per piazzare uno stop loss o per entrare se ad esempio la chiusura di domani è in ribasso del 7% prendendo spunto dalla mean reverting?)

Se facessi diverse rilevazione basate sugli ultimi 3, 6 e 12 mesi posso ottenere spunti importanti ad esempio da un rendimento medio oppure un SQM che aumentano/diminuiscono rispetto alle diverse rilevazioni?

Come se fosse una media corta che taglia una media lunga...

Grazie
 
può essere ad esempio un info utile per piazzare uno stop loss
No, perchè è un valore medio. A far saltare gli stop loss sono gli outlier o presunti tali (se lo stop è ben tarato, ovviamente). Al limite puoi dire dove non piazzare un ordine condizionato, ma è comunque un valore medio.
o per entrare se ad esempio la chiusura di domani è in ribasso del 7% prendendo spunto dalla mean reverting?
Sì, ma con lo stimatore che hai usato non funziona perchè è un valore troppo poco preciso e sbagli troppe volte.
Come se fosse una media corta che taglia una media lunga...
Sì, ma non otterrai prestazioni migliori di medie mobili sul prezzo se giochi al "taglio".

Preciso che sono tutte mie opinioni operative condizionate da molti backtest.
 
No, perchè è un valore medio. A far saltare gli stop loss sono gli outlier o presunti tali (se lo stop è ben tarato, ovviamente). Al limite puoi dire dove non piazzare un ordine condizionato, ma è comunque un valore medio.

Sì, ma con lo stimatore che hai usato non funziona perchè è un valore troppo poco preciso e sbagli troppe volte.

Sì, ma non otterrai prestazioni migliori di medie mobili sul prezzo se giochi al "taglio".

Preciso che sono tutte mie opinioni operative condizionate da molti backtest.

Ho scoperto che ho appena sbagliato tutto...infatti nella io credevo che i dati fossero da vecchio->giovane in ordine di righe (1..81) invece il file .csv fornito da Yahoo è al contrario (il primo dato è il più recente) :wall: :wall:

C'è un modo per rigirarli (sort) in fase di import??? :rolleyes:
 
Scusate, ma ho la versione inglese di Open Office...se AVERAGE è la media..qual è la formula per la MODA???

Grazie
 
Indietro