Muten
Nuovo Utente
- Registrato
- 27/7/12
- Messaggi
- 1.735
- Punti reazioni
- 46
La stagionalità è un fenomeno noto (e sfruttato) in tutti i mercati finanziari. Se sia una profezia che si auto-avvera o un fenomeno che dipende da contingenze macro-economiche non lo so, gli addetti ai lavori sapranno sicuramente dare una spiegazione accurata, probabilmente una via di mezzo, fatto sta che al trader ciò interessa poco, perché l'importante è che il fenomeno esista, in modo da poterlo sfruttare a proprio vantaggio.
Ho raccolto i dati sul prezzo del Bitcoin (in dollari) del 2015-2016-2017 traendoli dal grafico mensile di bitfinex. In pratica ho preso l'apertura il primo giorno del mese e la chiusura all'ultimo giorno, ho calcolato la variazione percentuale e infine ho fatto la media delle variazioni per dare una consistenza numerica (anche se un pò grezza) al fenomeno.
Ho.scelto il.btc ovviamente.perché rappresenta (almeno finora) la testata d'angolo di tutto il mercato cripto a cui si possono estendere, entro certi limiti, le considerazioni qui riportate.
I numeri nelle celle sono le variazioni percentuali del bitcoin rispetto al dollaro dal primo all'ultimo giorno del mese.
L'ultima riga rappresenta la media delle variazioni percentuali mensili dei tre anni considerati.
Alcune considerazioni:
- Mese più profittevole (media dei 3 anni): dicembre
- Mese meno profittevole (media dei 3 anni): gennaio
- Mese più profittevole in assoluto: agosto 2017 (+65 %...)
- si può notare come il 2017 ha avuto solo 2 mesi in negativo (marzo e settembre, se escludiamo gennaio) e il 2016 solo 4 mesi. Il 2015 invece 5 (cmq sempre meno della metà). Chiaramente ciò è in relazione con il progressivo aumento dell'interesse verso le cripto.
- Gennaio 2018 si prospetta una sorta di gennaio 2015...
- Mesi "puri" (sempre positivi o sempre negativi)
positivi: febbraio, giugno, ottobre, novembre e dicembre
negativi: gennaio e marzo.
- E' interessante notare che il valore assoluto delle variazioni percentuali è sempre più alto nella crescita rispetto al calo, vale a dire che quando il bitcoin sale, lo fa più aggressivamente rispetto a quando scende. Perlomeno in un'ottica mensile.
Questa è solo una bozza, attendo vostre integrazioni e considerazioni.
Poi man mano aggiorniamo il 2018...
Ho raccolto i dati sul prezzo del Bitcoin (in dollari) del 2015-2016-2017 traendoli dal grafico mensile di bitfinex. In pratica ho preso l'apertura il primo giorno del mese e la chiusura all'ultimo giorno, ho calcolato la variazione percentuale e infine ho fatto la media delle variazioni per dare una consistenza numerica (anche se un pò grezza) al fenomeno.
Ho.scelto il.btc ovviamente.perché rappresenta (almeno finora) la testata d'angolo di tutto il mercato cripto a cui si possono estendere, entro certi limiti, le considerazioni qui riportate.
I numeri nelle celle sono le variazioni percentuali del bitcoin rispetto al dollaro dal primo all'ultimo giorno del mese.
L'ultima riga rappresenta la media delle variazioni percentuali mensili dei tre anni considerati.
Alcune considerazioni:
- Mese più profittevole (media dei 3 anni): dicembre
- Mese meno profittevole (media dei 3 anni): gennaio
- Mese più profittevole in assoluto: agosto 2017 (+65 %...)
- si può notare come il 2017 ha avuto solo 2 mesi in negativo (marzo e settembre, se escludiamo gennaio) e il 2016 solo 4 mesi. Il 2015 invece 5 (cmq sempre meno della metà). Chiaramente ciò è in relazione con il progressivo aumento dell'interesse verso le cripto.
- Gennaio 2018 si prospetta una sorta di gennaio 2015...
- Mesi "puri" (sempre positivi o sempre negativi)
positivi: febbraio, giugno, ottobre, novembre e dicembre
negativi: gennaio e marzo.
- E' interessante notare che il valore assoluto delle variazioni percentuali è sempre più alto nella crescita rispetto al calo, vale a dire che quando il bitcoin sale, lo fa più aggressivamente rispetto a quando scende. Perlomeno in un'ottica mensile.
Questa è solo una bozza, attendo vostre integrazioni e considerazioni.
Poi man mano aggiorniamo il 2018...
Allegati
Ultima modifica: