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Python Finance : fine della festa ?

Honny

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Il titolo "ironico" vuole riferirsi ai vari data sources utilizzati da python per il mondo della finanza .

In particolare mi riferisco all' utilizzo del modulo pandas-datareader.

Dati i seguenti presupposti :

- As of v0.6.0 Yahoo! and EDGAR have been immediately deprecated due to large changes in their API and no stable replacement.
( da documentazione )

- Google Finance has discontinued their API, and as such this feature is deprecated (marked for removal) in Pandas Datareader.
( github thread : ImmediateDeprecationError of Google Finance data)

- Robinhood is shutting down the endpoint.
( github thread : CLN/REF: Mark deprecated Robinhood API #609 )

- The IEX API will sunset all non-IEX data in June 2019. [ ...all other data from third-party providers will be available on IEX Cloud, a new platform from IEX Group that is separate from the Exchange...]
( dal sito IEX-trading )

e' EVIDENTE che a monte vi sia la volonta' dei fornitori di chiudere tutti i vari free end-point.

di conseguenza mi chiedo se sia giunta l' ora di rivalutare questa visione python-centrica per spostarsi su altre soluzioni o semplicemente sia in atto un cambiamento che io non riesco ad interpretare.

Voi cosa ne pensate ?
 
Honny ha scritto:
Voi cosa ne pensate ?
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Questa:
Honny ha scritto:
...semplicemente sia in atto un cambiamento che io non riesco ad interpretare.
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So che sembra assurdo, ma la tendenza che vedo nel settore è che qualsiasi dato sta diventando sempre più costoso.

La mia interpretazione è semplice: dal momento che l'uso dei dati per algoritmi di analisi e negoziazione è in continua crescita (specie ora che ormai il machine learning te lo danno anche nelle patatine), chi ha il possesso dei dati è portato a farci sopra un business perché la domanda è in costante crescita.
 
- The IEX API will sunset all non-IEX data in June 2019. [ ...all other data from third-party providers will be available on IEX Cloud, a new platform from IEX Group that is separate from the Exchange...] ( dal sito IEX-trading )

=======

Accidenti, questo colpo basso non me l'aspettavo.
E sul Cloud di IEX rimarranno disponibili ancora free ? Si sa già qualcosa ?
 
Se a monte chiudono le fonti di dati pubbliche, il problema non sta certo in Python o nel datareader di Pandas. Come giustamente si evidenzia sopra, si comincia a capire il valore di quelle informazioni e ben presto tutti quelli che le forniscono le vorranno monetizzare.

Python, R o Scala che sia, il problema sta nel pozzo che non manda più acqua, non nel rubinetto.
 
kng273 ha scritto:
mi stupisce che nessuno conosca https://www.quandl.com/ , qua a londra e' diventato lo strumento di riferimento.
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per eurex riporta come Close il settlement e non l'ultimo scambio delle 22:03, per cui come serie servono relativamente.
Quando aprirono ebbi uno scambio di idee con Tammer ma ha preferito tenersi il settlement.

C
 
Cren ha scritto:
Io lo conosco bene, ma strumento di riferimento per cosa? ;)
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E' lo strumento preferenziale per scopi di ricerca (algo development principamente), usato dai quant e data scientist. Qua a Londra nella fattispece lo usano HSBC e barclays investment bank (perche ho avuto a che fare con loro).
 
Hai guardato le fonti premium? Se e' quello che cerchi non pensa esista a gratis..
 
kng273 ha scritto:
Qua a Londra nella fattispece lo usano HSBC e barclays investment bank (perche ho avuto a che fare con loro).
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Ma anche per il trading proprietario? O solo per la ricerca? :mmmm:
kng273 ha scritto:
Hai guardato le fonti premium? Se e' quello che cerchi non pensa esista a gratis..
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Mi riferivo al fatto che ho usato le API di Quandl per scaricare dati e fare analisi, i dati "alternativi" non li ho mai provati.
 
Si effettivamente mi sono accorto che questi dati non sono più free. Per esempio noi utilizziamo l'infrastruttura di Interactive Broker ed ho saputo recentemente che tutti i dati che abbiamo real time sono a pagamento che poi in parte vengono compensati dai costi di transazione. Ultimamente necessitavo di incorporare negli algoritmi alcuni dati aggiuntivi, pensavo che IB non li avesse ed invece dopo qualche ricerca su google ho scoperto che IB ha anche quelli mediante terze parti ma sempre passando da IB.
Avrei potuto ottenere quei dati anche mediante terze parti e completamente free ma alla fine ho richiesto che venisse sottoscritto il servizio (5$ per month) per tre ordini di motivi: 1) il costo ovviamente insignificante (stiamo parlando nel caso specifico del CalendarReport), 2) l'attendibilità del dato inviato da Wall Street Horizon, 3) l'integrazione forte e stabile nella piattaforma, stiamo parlando piattaforme completamente robotizzate.

Quindi si è vero questi dati adesso sono a pagamento (prima non si pagavano neanche quelli dati dagli stessi broker) però gran parte vengono compensati dai costi di transazione, sono cmq relativamente molto bassi (in ordine di grandezza x*10^2 $ al mese hai praticamente quello che vuoi), sono più attendibili, sono integrati nello stesso broker e quindi nelle sue API.

Nel caso specifico ho apprezzato molto la possibilità del mio broker di intregrare dati da terze parti dentro la sua API in formato XML ma credo che ciò sia possibile farlo anche con molti broker almeno con quelli statunitensi.
 
Buongiorno a tutti,
i dati "buoni" si pagano, da sempre e non da oggi
Per chi li usa per fare business speculare sulla base dati è perlomeno estroso.. garbage in/garbage out dovremmo averlo sempre presente
Ci sono broker che offrono dati di qualità, IB è certo tra questi anche a mio parere
Poi dipende ovviamente da quanto vengono spremuti.. :P
 
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