Composite leading indicator (CLI)

[biopresto68]

Buongiorno a tutti,
sono un utente che da poco si è oriemtato al mondo degli investimenti, e per ora sto studiando ed informandomi al meglio. Quello che ho investito per ora è in MoneyFarm e lo alimento con un PAC, ma un domani vorrei poter gestirmi il mio gruzzolo da solo.
Vorrei un consiglio su come utilizzare il Composite leading indicator (CLI) in modo da costruire dei segnali in uscita ed entrata nell'azionario (diciamo in riferimento a qualche ETF azionario globale).
Se volessi essere certo di uscire dal mercato poco prima dell'inizio di una fase ribassista o di una recessione, ma senza incorrere in un eccessivo numero di segnali e falsi allarmi (insomma non vorrei vendere un mese e poi ricomprare dopo due mesi, sarebbe del tutto inefficiente).
Quindi chiedo gentilmente a chi è esperto:

* considerando ETF globali come ad esempio Ishares Core Msci World, è corretto prendere a riferimento il CLI aggregato OECD? Oppure sarebbe meglio farsi un indice pesato più vicino possibile alla composizione del fondo per area geografica (forse troppo complicato)?
* dato che l'indice varia ogni mese è corretto valutarne l'entità rispetto ad una media mobile dei precedenti 6 mesi? oppure rischio di arrivare troppo tardi e quindi me ne frego dei valori e considero solo il commento generico dell'ultimo report come ad esempio "Stable growth momentum in the OECD area" per giudicare qualitativamente la situazione macroeconomica e decidere se comprare, liquidare o ridurre l'esposizione azionaria?

Grazie mille
Paolo

 

[GameMaster]

Mandami un PM. Ti ho preparato uno studio sul CLI

 

[biopresto68]

Mandami un PM. Ti ho preparato uno studio sul CLI

Uh grazie! Hai PM

 

[nuvikapanna]

Portafogli ETF.

Ciao a tutti. Anche io, piu' o meno mi chiedevo le medesime cose sollevate da Biopresto68. Ho investito in Ishares MSCI World
azionario globale, ma mi chiedevo sia usando le medie mobili insegnate da Giacomo Saver per vedere se siamo in una fase rialzista o ribassista dell'etf e del mercato, e utilizzando anche i dati del WLEI o Composit leading index, cioè mi chiedevo come bisognerebbe, con uno sguardo d'insieme poter valutare se disinvestire o meno dall'ETF per evitare in anticipo eventuali crolli di borsa o recessioni e quindi evitare perdite anche se momentanee in portafogli. Cioè mi chiedevo se qualcuno gentilmente ha una metodologia conoscendo i dati di cui sopra per anticipare eventuali crash del mercato. Grazie mille a chi mi vorra' dare un consiglio.

 

[Adriano.Meis]

Ciao a tutti. Anche io, piu' o meno mi chiedevo le medesime cose sollevate da Biopresto68. Ho investito in Ishares MSCI World
azionario globale, ma mi chiedevo sia usando le medie mobili insegnate da Giacomo Saver per vedere se siamo in una fase rialzista o ribassista dell'etf e del mercato, e utilizzando anche i dati del WLEI o Composit leading index, cioè mi chiedevo come bisognerebbe, con uno sguardo d'insieme poter valutare se disinvestire o meno dall'ETF per evitare in anticipo eventuali crolli di borsa o recessioni e quindi evitare perdite anche se momentanee in portafogli. Cioè mi chiedevo se qualcuno gentilmente ha una metodologia conoscendo i dati di cui sopra per anticipare eventuali crash del mercato. Grazie mille a chi mi vorra' dare un consiglio.

 

[Blacksmith.]

mi chiedevo se qualcuno gentilmente ha una metodologia conoscendo i dati di cui sopra per anticipare eventuali crash del mercato.

Di metodologie ce ne sono a bizzeffe. Non molto accurate, però.

Obbligazionari a breve a medio o a lungo termine?

 

[nuvikapanna]

azionario globale mondiale msci world ishares. Perdonami, ma con le medie mobili calcolate in formato excel con i dati storici si deduce quando il titolo (ETF) va sotto la media mobile e quindi si dovrebbe vendere (come citato da esperti di finanza) mentre il composit leading indicator dell'OCSE, dovrebbe segnalare in anticipo una probabile ipotesi di recessione futura e quindi possibili crash del mercato azionario andando sotto la linea dello zero. Ora mi chiedevo se in merito a cio' qualcuno ne sa di piu' andando a dare una sua interpretazione dei due indicatori per disinvestire il titolo al fine di poter evitare possibili perdite nei momenti in portafogli nelle recessioni e crash di mercato. Cioè qualcuno ha fatto uno studio su tale metodo, sa come interpretare accuratamente i due indicatori all'unisono? Gentilmente qualcuno sa ampliare quanto citato sopra.? o aggiungere consigli in merito all'argomento?. Ringrazio.

 

[Blacksmith.]

azionario globale mondiale msci world

Msci world è un indice pesato per capitalizzazione di mercato e attualmente è composto al 60% dagli USA, al 10% dal Giappone, a circa il 10% dall'europa, al 6,5% dalla GB, etc.

Usando una media, un LEI o quello che vuoi, potresti vedere in quali condizioni di espansione/contrazione si trovano le singole economie o i singoli mercati.

Chi investe in valute diverse deve però tener conto anche dei cambi. Mischiare tutto insieme può essere solo fonte di confusione.

 

[nuvikapanna]

Buongiorno, grazie della risposta, comunque investendo in piu' valute si attenua il rischio del singolo paese e per quanto riguarda il rischio cambio idem perchè alcune valute saliranno contro euro alcune scenderanno ma alla fine piu' o meno ci sara' una media di compensazione anche qui diminuendo il rischio. Comunque io intendevo se qualcuno aveva un "sistema" per ipotizzare una eventuale recessione dei mercati di li' a poco al fine di disinvestire prima di un possibile crash dei mercati che prima o poi è certo si verifichera'. o se qualcuno aveva mai approfondito questo argomento che sto studiando. Io al momento uso il W/lei e le media mobili sul titolo, ma se qualcuno avesse altre informazioni e approfondimenti in merito mi piacerebbe anche solo perchè appassionato. Ad esempio anche la curva dei titoli di stato Usa dovrebbe essere una utile indicazione di una vicina recessione. a livello mondiale e al momento è quasi piatta (brutto segnale). Ciao saluti.