Calcolo RSI

[Paul Van Buuren]

Ciao a tutti,

sono anni che uso l'RSI ma solo di recente ho provato a calcolarlo con carta e penna e non sono riuscito ad ottenere i valori coerenti con quelli che si possono leggere in tutti i grafici. La formula la sappiamo tutti

RSI = 100 - [ 100 / ( 1 + RS )]

dove RS è il rapporto dato da:

RS = media delle ultime n chiusure al rialzo/media delle ultime n chiusure al ribasso.

Dalle prove che ho fatto ho capito che la formula sopra è usata sicuramente per il primo valore di RSI calcolabile dall'inizio della serie storica, poi però non riesco a calcolare i valori successivi che sicuramente dovranno dipendere in qualche modo dai valori precedenti ma non capisco come.

Per facilitare chiunque voglia aiutarmi butto giù un esempio. Per semplicità calcoliamo un RSI di periodo due della seguente serie che parte dalla candela numero 1:

Candela	Chiusura	Incremento	Decremento
1	478	-	-
2	479	1	0
3	427	0	52
4	415	0	12

RS = 1/52 = 0,019230769

RSI = 100 - (100/1,019230769) = 100 - 98,113207569 = 1,886792431

Questo risultato torna fino alla quarta cifra decimale in quanto il software di analisi mi indica 1,8868 e quindi non ci sono dubbi.

Lo stesso software per l'RSI successivo mi da 1,2987 che non sono riuscito ad ottenere in nessun modo.

Grazie

 

[mephysto]

Ciao,

prova a verificare qui, c'è anche un file in formato Excel per il calcolo dell'RSI:

RSI: dowload file excel per simulare l'RSI (Relative Strength Index)

 

[Paul Van Buuren]

Ciao,

prova a verificare qui, c'è anche un file in formato Excel per il calcolo dell'RSI:

RSI: dowload file excel per simulare l'RSI (Relative Strength Index)

Ho aperto il 3D proprio dopo aver fatto la prova con quel file...
In quel file si calcola l'RSI con la sua formula standard e si prendono sempre le ultime 14 candele. Proprio da lì ho verificato che se prendi le prime 14 candele di una serie il valore torna ma dal successivo ci sono delle differenze.
Concettualmente capisco anche che quel file è sbagliato ma non so quale è il modo standard per tenere conto dello storico.
Mi spiego meglio: supponiamo che la serie si apra con 2 candele verdi che chiudono la prima a 50 e la seconda a 100 e poi supponiamo che le successive candele sono tutte rosse con l'ultima che chiude sui 50. L'RSI sarà più o meno neutro e quindi intorno a 50.
Ora se calcoliamo il secondo RSI escludendo completamente la prima candela e tirando dentro la candela successiva (che chiude a 49) abbiamo un grafico tutto discendente che parte da 100 ed arriva a 49. In questo caso l'RSI sarà molto basso (vicino allo zero) quando in realtà se si tenesse conto dello storico dovrebbe essere minore del precedente ma non di così tanto.
Quindi in conclusione si deve tener conto dello storico ma poiché credo che ci siano diversi modi per farlo mi chiedo quale sia la formula standard che utilizzano i software di analisi tecnica visto che software diversi danno gli stessi risultati.

 

[Paul Van Buuren]

Credo di avere trovato la soluzione in una vecchia discussione

Calcolo esatto RSI

 

[TessaS]

Se non ricordo male ci sono 2 metodi di calcolo del RSI. Una volta avevo il link ma l'ho perso

 

[TessaS]

eccolo

sg_rsi