Principio di Pareto e legge di potenza periodica logaritmica

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Buonasera.

Apro questo thread con l'intento di tenere monitorato il rendimento di un trading system.

L'obiettivo sono 500 punti mensili con 1 contratto minifib.

Le regole:

-Ingresso al meglio in apertura (long o short) o non si entra se non ci sono le condizioni.

-segnale postato fra le 6-7 (dopo sono al lavoro).

-stop loss a 0,50%. take profit a 1%.

-a fine giornata (17.30) si chiude comunque vada.


Per il momento lascio così,mi riservo di modificare eventualmente in futuro i parametri di stop e take ma non le condizioni su cui i segnali sono basati (da titolo).

Ciao
 
il minifib chiude alle 17:50

cosa vuol dire: non si entra se non ci sono le condizioni?
 
il minifib chiude alle 17:50

cosa vuol dire: non si entra se non ci sono le condizioni?

sì lo so che chiude alle 17:50.

effettivamente potrebbero sorgere problematiche di monitoraggio poichè nel corso del minuto il prezzo potrebbe variare anche di parecchi punti.

lasciamo allora prezzo di close come termine.

Non dovrebbe succedere molte volte comunque,lo sl o il tp in genere verranno presi.

Se non ci sono i corretti parametri durante la notte il segnale non parte e di conseguenza si resta flat.

Quindi le alternative giorno per giorno saranno o long o short o flat e verranno comunicate fra le 6 e le 7.
 
ok grazie

costo commissioni?
 
le commissioni sono 4+4 a contratto.

ipotizzando un segnale ogni giorno incidono per 160 punti mensili.

con la tassazione al 26% per 500 punti netti mensili ne servono circa 680.

ne consegue che al lordo servono almeno 840 punti.
 
per semplificare mettiamo sl 100 punti e take a 200.
 
Ciao,

Per quel poco che ho capito dal titolo... perchè non hai spiegato molto... il tuo sistema non funziona

Tu , se ho inteso, vorresti tagliare con stop i trade che sono nella zona centrale della curva di distribuzione... e vorresti "far correre" gli altri "più profittevoli.

Il problema è doppio :

1) Devi migliorare il punto di entrata a mercato...perchè adesso il sistema è troppo sbilanciato solo su R/R

2) Con R/R pari a 2 (STRA LORDO di comm.slipp.tax ecc) , il rischio è altissimo.... infatti potresti anche prendere un LOSS su ad esempio 10 o 20 trade consecutivi...(magari azzerando il capitale )


Matematicamente il sistema funziona... ma nella realtà esiste la SFIGA, potresti prendere molti stop di fila e ciao ciao ;)

Naturalmente mia opinione OK!
 
Ciao,

Per quel poco che ho capito dal titolo... perchè non hai spiegato molto... il tuo sistema non funziona

Tu , se ho inteso, vorresti tagliare con stop i trade che sono nella zona centrale della curva di distribuzione... e vorresti "far correre" gli altri "più profittevoli.

Il problema è doppio :

1) Devi migliorare il punto di entrata a mercato...perchè adesso il sistema è troppo sbilanciato solo su R/R

2) Con R/R pari a 2 (STRA LORDO di comm.slipp.tax ecc) , il rischio è altissimo.... infatti potresti anche prendere un LOSS su ad esempio 10 o 20 trade consecutivi...(magari azzerando il capitale )


Matematicamente il sistema funziona... ma nella realtà esiste la SFIGA, potresti prendere molti stop di fila e ciao ciao ;)

Naturalmente mia opinione OK!

Ciao.

Non è come scrivi,poichè c'è una terza componente (quella flat nel caso non sussistano le condizioni).

Il ts potrebbe anche restare flat per 5/10 sedute ove lo ritenesse necessario.

I 500 punti mensili con 1 minifib sono un mio obiettivo,ma non è detto che venga raggiunto

L'obiettivo del trading system invece è solo quello di dirmi la direzione dove le probabilitá di successo sono a nostro favore,o meglio,dove e quando è più probabile che avvenga quel 20% che genererá l'80% della torta.
 
le commissioni sono 4+4 a contratto.

ipotizzando un segnale ogni giorno incidono per 160 punti mensili.

con la tassazione al 26% per 500 punti netti mensili ne servono circa 680.

ne consegue che al lordo servono almeno 840 punti.

:bow:calcolo utilissimo per i molti sognatori eventualmente sottocapitalizzati da minifib :bow:

spero si possa proseguire a confrontarci in modo costruttivo
 
bel 3d.... metodo semplice e chiaro .... con tanto di ingresso uscita e Stop.... finalmente qualcosa di cristallino e non le solite "fantasie"....... che poi possa essere efficace o meno non importa , IMPORTANTE E' LA CHIAREZZA ... BRAVO!
 
:bow:calcolo utilissimo per i molti sognatori eventualmente sottocapitalizzati da minifib :bow:

spero si possa proseguire a confrontarci in modo costruttivo

Assolutamente sì.

Purtroppo il tempo che ho a disposizione è poco e per lo più concentrato sul tardo pomeriggio (eccezione oggi).

Per questo stavo e sto propendendo su una strategia cieca che non mi impegni su pc o similar tutto il giorno ma per la quale basti una rapida occhiata al mattino presto e 3 minuti per impostare ingresso,sl-tp.

Se poi funzionerá o meno sará solo il tempo a dircelo.
 
bel 3d.... metodo semplice e chiaro .... con tanto di ingresso uscita e Stop.... finalmente qualcosa di cristallino e non le solite "fantasie"....... che poi possa essere efficace o meno non importa , IMPORTANTE E' LA CHIAREZZA ... BRAVO!

Grazie.
 
Sulla totale inconsistenza del leverage (thread a sezioni unificate)

Non credo il sig. Ernesto condividerebbe il modello di trading in discussione, posso sbagliarmi.

Allora, ho trovato questo lavoro accademico estremamente interessante poichè ci permette di formaliizzare in forma chiusa il rischio di rovinarsi pur con speranze matematiche ampiamente positive...ampiamente...(come puo essere entrare su un bond del quale si ipotizza un rimborso maggiore del prezzo di acquisto). Interessante anche perchè consente di comprendere, immediatamente e freddamente, come sia deleterio il leverage anche..e ribadisco fermamente...anche con "giochi" ad attesa AMPIAMENTE POSITIVA.

Vi risparmio qualche derivazione matematica (che invece si sorbirà l'autore del paper) e vi mostro immediatamente qualche esempio (dal paper)

Per capire di quanto dobbiamo integrare il capitale investito per evitare di rovinarci simuliamo un gioco (un testa e croce) dove se vinco, vinco 120, se perdo, perdo 100.

Se vinco vinco il 120% di quanto scommetto, se perdo perdo quanto scommetto..se mi azzerano il bond perdo tutto, se vinco m becco il differenziale tra prezzo di ingresso e prezzo di rimborso (annulliamo il cedolame)

Seguendo il paper si tratta di trovare quel numero reale -R(g)- che consenta di risolvere=0 l'equazione cap. III ,(1) del paper.

Si deve usare il solver(excel) o equivalente per altri programmi ma..andando incontro ai problemi che gli smanettoni numerici ben conoscono.

No.

La formula sopra, considerando la distribuzione (uniforme) dell'esempio proposto (equiprobabilità di avere una perdita del capitale(100) o una vincita del capitale +20%(120) è ESATTAMENTE equivalente alla varianza delle "uscite", quindi -100 e 120 diviso il doppio dell'aspettativa (media).

E questa è una gran ficata permettete perchè, pur considerando che nel "trading" noi difficilmente ci scontriamo con diistribuzioni uniformi, possiamo ovviare con un pizzico di acume.


Rimandando a wikipedia cosa sia la deviazione standard e cosa sia una media aritmetica..immediatamente, senza sbatterci troppo, anche a mente abbiamo:

Deviazione Standard -100 >>120 = 110 quindi Varianza 12100 (110^2)
media=10 , doppio della media (media=aspettattiva) 20

12100/20 = 605

ripetete quanto sopra, anche con simulazioni montecarlo, e vedrete che otterrete sempre valori conformi all'equazione di "rischiosità" oggetto del paper.

Paolo lo farà per voi.

Problema: come adattare questa che è una misura di rischio qualitativamente superiore al Value at Risk alle serie di nostro interesse?

Lo vediamo tra qualche minuto..intanto digeriamo come stimare immediatamente..ma "localmente", quella che è è una misura di rischio coerente che introduce il concetto di "rischio composto"...ovvero quanto è necessario avere in tasca per accettare di giocare ad un gioco che..effettivamente ci garantisce un guadagno certo alla lunga...ma che può mandarci in bancarotta in un attimo..

Musica

 
Non è necessario fare operazioni ogni giorno.

Non siamo ludopatici,non stiamo giocando con le macchinette del bar o al gratta e vinci.

Lo scopo deve essere creare profitto da un capitale X che non ci serve,e visto quello che c'è (non c'è,meglio) fuori da azionariato anche un 10% netto annuo è un traguardo di tutto rispetto.

Diffidate dalle mirabolanti esternazioni di chi vi garantisce guadagni milionari in poco tempo,non esiste.

Il segreto è la costanza io credo,condita con interesse composto (ma qui apriamo un'altra parentesi e non vorrei creare eccessiva confusione).
 
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