TS per vincere facile facile

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stevesteve

Stefano
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eh eh, titolo acchiappone :D e, ovviamente, strutturalmente falso.

Di facile non c'è proprio niente, sopratutto da vincere.

Però però... Però ci sono alcune intuizioni minime, semplici, con le quali ci sono probabilità diciamo elevate di avere risultati positivi.

Faccio due soli esempi, su cui ho fatto un po' di studi e ricerche e poi ho lasciato perdere.

1) sul future fib, entrare ogni giorno sia long che short, ovviamente su due conti separati, inserire uno stop di X% ed uscire in chiusura dove non si sia preso lo stop.

2) sempre sul future fib, entrare alle 15.30 in direzione della variazione rispetto all'open, se questa variazione è di almeno Y%, inserire uno stop di Z% ed uscire in chiusura dove non si sia preso lo stop.

In entrambi i casi (le % migliori saranno facilmente trovate da chi ci si voglia mettere), almeno dal 2010 ad oggi, si guadagna con una certa costanza.

Allora, sento arrivare la domanda, perchè non ti ci metti a guadagnare?

I motivi sono molteplici. Uno è che ho un ts che funziona meglio e mi basta anche perchè ormai c'è poco lavoro sopra (thread - chiuso - su questa sezione). Due è che il drowdawn è piuttosto elevato, e si sa che questo può minare la fiducia nel TS e far smettere proprio prima che si ricominci a guadagnare. Tre è che il guadagno medio ad operazione è dell'ordine di poche decine di punti, e quindi le commissioni incidono un bel po', per cui già con il minifib non sarebbe profittevole.

Insomma ho avuto voglia di condividere un paio di idee, solo per dire che a) sembra essere relativamente facile trovare TS che guadagnino senza tante astruserie b) che, purtroppo, ci vogliono capitali almeno non modesti (non meno di 50.000 euro, e usando la leva) c) che però lavorandoci sopra, sperimentando, cercando accorgimenti etc, è possibile individuare qualcosa che funzioni in modo abbastanza semplice. Purchè ci si accontenti di guadagnare "mediamente con costanza", e quindi scontando inevitabili periodi di discesa.

Kisses

Stefano
 
"...............1) sul future fib, entrare ogni giorno sia long che short, ovviamente su due conti separati, inserire uno stop di X% ed uscire in chiusura dove non si sia preso lo stop.


1/a....stare flat....entrare quando si prenderebbe lo stop....uscire in chiusura.....risparmio commissioni e splippage..unico conto
 
"...............1) sul future fib, entrare ogni giorno sia long che short, ovviamente su due conti separati, inserire uno stop di X% ed uscire in chiusura dove non si sia preso lo stop.


1/a....stare flat....entrare quando si prenderebbe lo stop....uscire in chiusura.....risparmio commissioni e splippage..unico conto

bello, non ci avevo per niente pensato, eppure ora che l'hai detto in effetti stava lì, visibile a chi ha gli occhi ...

vediamo: fib a 20.000, diciamo SL 5% (100 punti).

Se va a 20100, dici, avrei preso lo stop se fossi andato short e quindi entrerei short 100 punti sopra. Controindicazione: entro sempre contro trend.

Oppure dici di entrare long? Sì, dici di entrare long, ovvio. In questo caso avremo risparmiato l'operazione short e quindi 100 punti più le commissioni e, anche se saremo entrati 100 punti dopo l'apertura si tratterà di quelli che avremo risparmiato con lo short e comunque avremo risparmiato le commissioni.

Direi :clap:OK!:yes:.

Questo intendo quando dico che con un po' di impegno e di pensiero laterale... ;)
 
chiedi al genio :D....sta facendo il campionato trading cosi'...versione 1 non 1/a
 
pensa che c'e' una piattaforma, la MT4 , che invita ad aprire short/long contemporaneamente....per non farlo devi espressamente non volerlo!!!!
con la differenza che tu chiudi la sera, mentre se resti aperto devi pagare pure gli interessi su 2 contratti :D...pensa che guadagni che fanno a rischio 0!!!!
 
"...2) sempre sul future fib, entrare alle 15.30 in direzione della variazione rispetto all'open, se questa variazione è di almeno Y%, inserire uno stop di Z% ed uscire in chiusura dove non si sia preso lo stop"

Per chi vuole approfondire, questa tecnica è stata descritta dettagliatamente da Domenico Foti nel IT Forum Rimini 2009 e la si può vedere nel video (Tecniche di trading di breve su azioni e futures) all'interno di questa pagina:

Tecniche di trading di breve su azioni e futures.
 
"...2) sempre sul future fib, entrare alle 15.30 in direzione della variazione rispetto all'open, se questa variazione è di almeno Y%, inserire uno stop di Z% ed uscire in chiusura dove non si sia preso lo stop"

Per chi vuole approfondire, questa tecnica è stata descritta dettagliatamente da Domenico Foti nel IT Forum Rimini 2009 e la si può vedere nel video (Tecniche di trading di breve su azioni e futures) all'interno di questa pagina:

Tecniche di trading di breve su azioni e futures.

ohi! poi me la guardo, grazie! E' proprio vero che un sacco di cose che inventiamo qualcuno le aveva già inventate ... ;):rolleyes:
 
...ciao Steve, un saluto!
 
hai voglia di fare un test veloce?
devi sapere che i grossi investitori usano spesso questa strategia...e alcuni broker gia' supportano in automatico questo tipo di ordini

Ordini VWAP (prezzo medio ponderato per il volume) garantiti | Interactive Brokers

io la uso sul bund e devo dire che non mi posso lamentare....non l'ho provata sul resto pero' per...pigrizia e alcuni vuoti sul database

partiamo con solo operazioni long (che e' sempre + calmo e con meno sorprese...quindi adatto a trading automatico)
vwap del giorno prima....se siamo sotto e trend della settimana positivo (es una regressione lineare)..long...chiudi al close(17.30).......ma per cominciare facile prova anche senza trend


cosa andiamo a sfruttare?.....ci sono investitori che non hanno tempo, ne' voglia, ne' magari strutture per spaccarsi la schiena sul book per spuntare il prezzo migliore
incaricano dei broker di fare l'operazione al miglior prezzo....e la loro abilità e' data se acquistano sotto il vwap....se lo fanno sopra perdono bonus ecc..oppure sono semplicemente unfit
quindi e' probabile che il giorno dopo, se restano dei residui.... li sbattano dentro sotto sto prezzo


in una seconda fase....puoi provare a fare la stessa cosa...ma il giorno stesso...intorno alla chiusura...quindi 17 > 17.30....col vwap della giornata in corso....chiusura il giorno successivo..sempre se non si rinnova(quindi vedi di non conteggiare commissioni)
 
Ultima modifica:
sul trend(5 giorni direi che va bene) , per limitare le entrate, se usi la reglin...imponi un r-quadro alto...tipo > 0.5 ecc...cosi' scarti quelli deboli
cosi' facendo, e' certo che entri sui probabili pullback scrivendo pochissimo....quindi un sistema semplice per seguire tendenze persistenti...senza entrare sui max ..e magari in compagnia di qualcuno importante
 
Ultima modifica:
sul trend(5 giorni direi che va bene) , per limitare le entrate, se usi la reglin...imponi un r-quadro alto...tipo > 0.5 ecc...cosi' scarti quelli deboli
cosi' facendo, e' certo che entri sui probabili pullback scrivendo pochissimo....quindi un sistema semplice per seguire tendenze persistenti...senza entrare sui max ..e magari in compagnia di qualcuno importante

onco mi stai sopravvalutando;)... poi mi guardo il link (grazie!), ma prima dovrei studiare - a meno che qualcuno voglia fare una sintesi veloce - il significato di vwap, reglin, r-quadro, unfit...

Stefano
 
Ultima modifica:
"...2) sempre sul future fib, entrare alle 15.30 in direzione della variazione rispetto all'open, se questa variazione è di almeno Y%, inserire uno stop di Z% ed uscire in chiusura dove non si sia preso lo stop"

Per chi vuole approfondire, questa tecnica è stata descritta dettagliatamente da Domenico Foti nel IT Forum Rimini 2009 e la si può vedere nel video (Tecniche di trading di breve su azioni e futures) all'interno di questa pagina:

Tecniche di trading di breve su azioni e futures.


dura un'ora e mezza ma, per chi sia interessato, credo basti ascoltare i primi 10 minuti, perchè poi sono sostanzialmente tanti esempi.

Sintetizzo così: comprare tutti i titoli (fra quelli capitalizzati) che alle 1530 guadagnano almeno il 2% e, senza stop, chiudere la posizione alle 1730.

Immagino di poter presumere che valga anche l'inverso, e cioè vendere i titoli che perdono.

I titoli che alle 1530 guadagnano di più sono quelli che più probabilmente daranno un risultato positivo.

Ovviamente spazio a mille possibili miglioramenti come introduzione SL, criteri di selezione titoli (gli n migliori? quelli in trend negli ultimi giorni, etc).
 
che piattaforma usi?
non c'e' l'indicatore rquadro?

For i = inizio To fine
x = x + (prezzo(i) * volumi(i))

y = y + volumi(i)
Next
vwap = x / y
 
Ultima modifica:
mi sono divertito a fare un piccolo ts di prova e l'ho applicato alle 10 azioni più capitalizzate da maggio 2010 ad oggi. Ho arbitrariamente scelto il 3% come livello di ingresso (differenza 1530-open).

Esco, sempre arbitrariamente, alle 1720, ma 5/10 min di differenza non dovrebbero cambiare granchè e comunque chi volesse può facilmente modificare il listato.

Risultati negativi per 7/10 e saldo comunque negativo.

La situazione migliora un po' se si toglie lo SL - i negativi diventano 5/10 - ma il saldo non va oltre il pari (calcolato a occhio).

Meglio con % di ingresso al 5% (invece che al 3% come nel ts qui sotto), con 6/10 negative ma le 4 positive portano, ipotizzando ingressi di 20.000, un risultato di +8.000 euro circa.

Quindi poco più di 1.000 euro all'anno, che non diventano significativi nemmeno se ci si proponesse, e si avesse la possibilità, di incrementare il valore di ingresso.

Vediamo se uscisse qualche idea migliorativa....






///////////////////////////////////////////////////////////
Var: apertura, var_1530, livelloLong, livelloShort, SL;

livelloLong = 0.03;
livelloShort = -0.03;
SL = 2;

if isfirstbarday then
apertura = open;
endif;

/// INGRESSO LONG ///
if T = 1530 then
var_1530 = open ;
if (var_1530-apertura)/apertura > livelloLong then
enterlong (NextBar, AtOpen,0,0,"long");
endif;
endif;

/// USCITA DA LONG ///
IF PositionLong and T = 1715 then
exitlong (NextBar, AtOpen,0,0,"long");
endif;

/// INGRESSO SHORT ///
if T = 1530 then
var_1530 = open ;
if (var_1530-apertura)/apertura < livelloShort then
entershort (NextBar, AtOpen,0,0,"short");
endif;
endif;

/// USCITA DA SHORT ///
IF PositionShort and T = 1715 then
exitshort (NextBar, AtOpen,0,0,"short");
endif;

InstallStopLoss (INPERC, SL, "SL");
///////////////////////////////////////////////////////////
 
aggiungo che utilizzando la % di ingresso del 2% proposta nel video si hanno 8/10 risultati negativi con saldo molto negativo.

Ma che insegnano? Boh.. Magari ho sbagliato io qualcosa...
 
di solito insegnano robe che funzionano poco, non farti un cruccio
ok che va fatta semplice, ma non banale
 
allora ho vinto la noia e ho provato io sul dax...quel poco che avevo completo
+ merito di r-quadro che il resto
sugli indici cmq penso che abbia meno senso in quanto molto + liquidi ..serve meno perizia nel pizzicare il book...dove bisogna viaggiare con circospezione
nei future poi ci sono troppi volumi di scalping...entrano ...escono ...a fine giornata molte volte il saldo e' nullo
 

Allegati

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... ai seminari fatti nella mia vita avrò imparato si e no l'1% , mentre nelle sale trading (soprattutto a Londra l'80%) e moltissimi spunti anche su internet.

..il vwap lo uso spesso anch'io e venerdì "mi ha detto" che se facevo un'operazione short ero un pazzo.....

vwap.JPG
 
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