Stop loss nel trading (e nella vita).

  • Ecco la 60° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Questa settimana abbiamo assistito a nuovi record assoluti in Europa e a Wall Street. Il tutto, dopo una ottava che ha visto il susseguirsi di riunioni di banche centrali. Lunedì la Bank of Japan (BoJ) ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, mettendo fine all’era del costo del denaro negativo e al controllo della curva dei rendimenti. Mercoledì la Federal Reserve (Fed) ha confermato i tassi nel range 5,25%-5,50%, mentre i “dots”, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, indicano sempre tre tagli nel corso del 2024. Il Fomc ha anche discusso in merito ad un possibile rallentamento del ritmo di riduzione del portafoglio titoli. Ieri la Bank of England (BoE) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25%. Per continuare a leggere visita il link

a90.

Nuovo Utente
Registrato
5/3/15
Messaggi
4.798
Punti reazioni
113
Apro una nuova discussione a proposito dello stop loss perchè ci terrei che rimanesse una raccolta di informazioni a parte dal resto.
Posto in questa sezione perchè presumo ci saranno riferimenti al forex.

Non è una gara al più bravo quindi vorrei commenti sinceri come quelli già scritti da alcuni di voi che copierò anche qua.

Spero sia utile a tutti.
 
Vorrei iniziare con la mail che il mio amico Meursault, che come sempre capisce la mia difficoltà, mi ha scritto ieri sera.
Ne approfitto per invitarlo ancora una volta a partecipare alle nostre discussioni con le sue riflessioni e/o le sue analisi.

"I 3 problemi principali nell'esecuzione di una strategia sono: la paura di entrare nel trade, prendere profitto troppo presto, non stoppare. Tutti e 3 i comportamenti sono pienamente giustificati dal processo evolutivo, in particolare non stoppiamo per evitare un dolore, che viene visto in generale dal subconscio come una minaccia alla sopravvivenza. Sono sempre di più gli studi neurologici, ad esempio quelli connessi con le abitudini, che dimostrano che tali comportamenti hanno delle controparti fisicamente localizzate nel nostro cervello. La buona notizia è che tale strutture possono essere cambiate (si parla di neuroplasticità). Alcune reazioni emotive automatiche sono poi legate anche alle esperienze passate, in particolare a quelle dell'infanzia e delle relazioni affettive in generale (ad esempio se si perde allora ci si giudica personalmente senza valore se siamo stati giudicati negativamente in passato, e lo vogliamo evitare).

Il processo per modificare un comportamento è abbastanza simile sia che si parli di stop loss, di smettere di fumare, di allenarsi, di mangiare in modo più sano, di troncare una relazione che ci sta rovinando ... non basta sapere cosa è meglio per noi per riuscire a farlo. Molte volte si pensa che la soluzione sia il controllo delle emozioni associate al comportamento. Ci si vede sdoppiati, con una parte logica, razionale, che sa cosa fare, e una parte emotiva che giudichiamo stupida e fonte di errori. Niente di più sbagliato, inefficace e controproducente. Sbagliato perché le emozioni sono in realtà più razionali di quanto pensiamo, appunto sono lì per degli specifici scopi evolutivi e per delle ragioni legate alle nostre esperienze passate. Inefficace perché non si può pensare di modificare qualcosa che è lì per una ragione solo attraverso la forza di volontà, che è molto più limitata di quanto crediamo, altrimenti basterebbe metterci davanti a uno specchio e dirci "devi stoppare! devi andare a correre!" per ottenere un risultato. Controproducente perché se non riusciamo a modificare il comportamento in questo modo scatta un giudizio negativo sulla nostra persona (non sono capace di cambiare e quindi sono un incapace, non ho volontà ecc.).

Che fare quindi? La prima cosa da capire è che il cambiamento può avvenire solo nel presente, esattamente nei momenti in cui si verificano le associazioni emotivo-automatiche che vogliamo modificare. Quindi sono quelli gli istanti che dobbiamo capire e vivere in modo diverso. Per capirli è necessario prima di tutto tenere l'aspetto fisiologico sotto controllo, e cioè non diventare preda di frequenza cardiaca che aumenta, stomaco che si chiude, mani che cominciano a sudare ecc. e la cosa più immediata da fare è esercitarsi a respirare in modo profondo. Un altro esercizio importante è la meditazione, abituarsi a "vedere" quello che ci passa per la testa senza giudicarlo, solo come spettatori. Ci sono degli esercizi specifici da fare, che comprendono anche quelli di visualizzazione, ma non voglio farla troppo lunga, magari ne riparliamo. Ma sono DA FARE, altrimenti è come pensare di dimagrire continuando a non allenarsi e mangiare come prima.

Torno a quegli istanti importanti, ad esempio prima che scatti uno stop loss o che comunque sappiamo che dobbiamo stoppare ... se abbiamo fatto una preparazione adeguata le emozioni negative ci saranno comunque, con la differenza che riusciremo a vederle chiaramente, a capire perché ci sono, e quindi ad accettarle. Le emozioni non spariscono, non possono sparire, l'unica cosa che possiamo modificare è il significato che gli attribuiamo. Adesso che sappiamo che è ok avere paura, è ok tentare di evitare dolore, che quindi non leghiamo alle emozioni negative un giudizio negativo sulla nostra persona e autostima, bisogna fare il grande salto.

Avere la curiosità, il distacco per dire e sentire "ma tu guarda com'è interessante il processo a cui sto assitendo, se mi comporto nel solito modo so già cosa succederà dopo, vediamo invece chi divento io, cosa succede se mi comporto in un modo diverso". Questo salto lo si può fare solo se dentro di noi abbiamo interiorizzato che il nuovo comportamento ci porterà più benefici di quello vecchio. Non stoppare sappiamo che ci porta il beneficio di rimandare il dolore e mantenere accesa la speranza del recupero. Stoppare invece ci porta in ricompensa il piacere e la fierezza che si prova quando si prende la strada difficile ma giusta ... quando ci alziamo presto per andare a correre, quando ci tratteniamo dal mangiare una schifezza, quando rompiamo una relazione che non ci portava più da nessuna parte ... è quella la sensazione che dobbiamo richiamare alla mente, sono sensazioni che abbiamo vissuto e che dobbiamo associare al nuovo comportamento. Possiamo addirittura stabilire delle ricompense precise, materiali anche solo simboliche, da darci.

Dobbiamo vivere quei momenti come l'allenamento e il dolore necessario per rafforzare un muscolo ... la nostra mente è un muscolo. E tanto più spesso eseguiremo il nuovo comportamento, tanto più facile sarà eseguirlo e meno disciplina e sforzo sarà necessario, proprio perché diventerà una nuova abitudine, e visto altrimenti nuove connessioni cerebrali saranno state formate. Ce l'hai fatta in passato in altre situazioni, ce la puoi fare anche adesso."
 
Apro una nuova discussione a proposito dello stop loss perchè ci terrei che rimanesse una raccolta di informazioni a parte dal resto.
Posto in questa sezione perchè presumo ci saranno riferimenti al forex.

Non è una gara al più bravo quindi vorrei commenti sinceri come quelli già scritti da alcuni di voi che copierò anche qua.

Spero sia utile a tutti.

Cioè?
Vuoi scoprire se alla fine lo SL va usato o no? E se sì, quando e come?

Allora, secondo me, una strategia che non preveda sin dal principio un punto di interruzione, tipo la strategia esposta in un'intervista da un trader che contava sul fatto che prima o poi i prezzi gli avrebbero dato ragione, è un non-senso statistico.... praticamente, una scemenza.

Ciao.
 
pensa che c'e' chi afferma che la psicologia nel trading non c'entra,invece in special modo nel trading intraday conta al 70%
 
Cioè?
Vuoi scoprire se alla fine lo SL va usato o no? E se sì, quando e come?

Allora, secondo me, una strategia che non preveda sin dal principio un punto di interruzione, tipo la strategia esposta in un'intervista da un trader che contava sul fatto che prima o poi i prezzi gli avrebbero dato ragione, è un non-senso statistico.... praticamente, una scemenza.

Ciao.

No, lo stop loss va usato.
Ma è anche vero che il più delle volte il mercato torna dalla tua parte.
Lavorare così è molto rischioso e dipende anche dal margine a disposizione perchè ti va bene 10 volte, poi arriva quella che ti porta via tutto.

Non si parla di stop loss si/no ma di emozioni che si vivono quando si applica o quando non si mette.
Per esempio sarebbe piu interessante che tu mi dicessi come ci sei arrivato al tuo stop loss a quanto pare così facile ed automatico da applicare (per te).
 
pensa che c'e' chi afferma che la psicologia nel trading non c'entra,invece in special modo nel trading intraday conta al 70%

Infatti non mi aspetto che tutti capiscano.
Il punto non è chi ha ragione.
Ma come ottenere il meglio conoscendo i propri limiti.

Potrebbe essere anche la paura di entrare in un trade ma è una cosa che io non ho.
 
ce ne dovrebbero essere molti sul cable sotto 1.51 :rolleyes:

comunque già che si parla di stop loss come dolore, tragedia, disperazione, morte significa che c'è qualcosa che non va.

quel trader professionista dell'altro post non dice che lui lascia correre tanto poi gli torna. nell'intervista dice che non usa stop loss ma chiude a mano. il problema è che a agosto non ha chiuso a mano facendo quindi una grossa *******. siccome lavora con leva bassa è riuscito a salvare il ****.
 
Mi dice Nait, che sposterà la discussione in:

Analisi Tecnica, T.S. e Psicologia del Trading.

Capisco le ragioni ma qua avevo trovato traders molto in linea con il mio modo di pensare e vivere il trading.
Titor in particolare.

Cercherò cmq di proseguire di là, sarà un pò più difficile...
 
ce ne dovrebbero essere molti sul cable sotto 1.51 :rolleyes:

comunque già che si parla di stop loss come dolore, tragedia, disperazione, morte significa che c'è qualcosa che non va.

Io sono una che vive tutto fino in fondo...che vuoi? :D

Oltretutto sbaglio una volta su 10 :o:cool: quindi ancor più difficile accettare la ..."tragedia" :D:p

quel trader professionista dell'altro post non dice che lui lascia correre tanto poi gli torna. nell'intervista dice che non usa stop loss ma chiude a mano. il problema è che a agosto non ha chiuso a mano facendo quindi una grossa *******. siccome lavora con leva bassa è riuscito a salvare il ****.

"Per esperienza il mercato è costantemente a caccia degli stop. Io non uso mai uno stop sulle posizioni. Questo non significa che non chiuda mai in perdita, ma generalmente se non cambiano i fondamentali, il mercato torna sulle mie entrate."
 
No, lo stop loss va usato.
Ma è anche vero che il più delle volte il mercato torna dalla tua parte.
Lavorare così è molto rischioso e dipende anche dal margine a disposizione perchè ti va bene 10 volte, poi arriva quella che ti porta via tutto.
Questa è una contraddizione in termini: lavorare così non è semplicemente rischioso, è certo che alla fine perderai tutto.

In un altro posto, l'ottimo Danlead aveva consigliato per l'ennesima volta la lettura di "Giocati dal caso" di Nassim Taleb; questo signore gioca proprio contro quelli che fanno tante piccole operazioni in guadagno, salvo poi perdere tutto in un colpo. Ecco lui fa il contrario: tante piccole perdite, per poi riprendersi tutto con gli interessi in un solo colpo.
È un po' più articolata di così la questione, e Taleb è più paraqulo di quanto voglia dare a credere, ma alla fine lui è lì che guadagna e gudagnerà sempre, gli altri non fanno che ricambiarsi per dare linfa al suo metodo.



Non si parla di stop loss si/no ma di emozioni che si vivono quando si applica o quando non si mette.
Per esempio sarebbe piu interessante che tu mi dicessi come ci sei arrivato al tuo stop loss a quanto pare così facile ed automatico da applicare (per te).
Per me è diventato automatico quando, agli inizi, lavorando esclusivamente con le azioni, realizzai che una operazione short nasceva con un potenziale di perdita infinita.
All'epoca, poco dopo l'undici settembre, era molto probabile guadagnare molto bene vendendo di tutto, ma non volevo restare con l'ansia di perdere più di quanto non fossi materialmente in grado di pagare. Da questo faccio derivare la facilità con cui oggi adotto gli stop loss.
p.s: da qualche anno i miei SL sono quasi esclusivamente di tipo stealth.

Ciao.
 
Io sono una che vive tutto fino in fondo...che vuoi? :D

Oltretutto sbaglio una volta su 10 :o:cool: quindi ancor più difficile accettare la ..."tragedia" :D:p



"Per esperienza il mercato è costantemente a caccia degli stop. Io non uso mai uno stop sulle posizioni. Questo non significa che non chiuda mai in perdita, ma generalmente se non cambiano i fondamentali, il mercato torna sulle mie entrate."

che alla fine il mercato è tornato sulle sue entrate :rolleyes:, però lì vista l'ariaccia andava chiuso tutto.

comunque guarda, chiudere in perdita (manualmente o tramite stop order vero e proprio) va bene ed è giusto. non va bene lo stop loss tecnico messo sotto resistenze/supporti/figure: quelle sono proprio zone che "attraggono" il prezzo quindi mettere gli stop la è la cosa peggiore.
 
che alla fine il mercato è tornato sulle sue entrate :rolleyes:, però lì vista l'ariaccia andava chiuso tutto.

comunque guarda, chiudere in perdita (manualmente o tramite stop order vero e proprio) va bene ed è giusto. non va bene lo stop loss tecnico messo sotto resistenze/supporti/figure: quelle sono proprio zone che "attraggono" il prezzo quindi mettere gli stop la è la cosa peggiore.

1) lo stop loss è sempre ben posizionato finchè non viene preso
2) per ogni stop loss preso ce ne sarebbe stato un altro migliore

:o
 
La cosa che succede a me quando non applico subito uno stop loss stretto è che poi mi perdo...perdo il metodo.
Non vedo più le entrate/uscite.
Vedo solo un trend di fondo su un tf che non è il mio abituale.
E perdo un sacco di tempo ferma, in attesa.
E non sono più veramente padrona del mio trade.

Il controsenso è che io voglio sempre avere tutto sotto controllo. :rolleyes:
 
La cosa che succede a me quando non applico subito uno stop loss stretto è che poi mi perdo...perdo il metodo.
Non vedo più le entrate/uscite.
Vedo solo un trend di fondo su un tf che non è il mio abituale.
E perdo un sacco di tempo ferma, in attesa.
E non sono più veramente padrona del mio trade.

Il controsenso è che io voglio sempre avere tutto sotto controllo. :rolleyes:

vero, vuol dire che quel trade secondo il proprio metodo era sbagliato, e bloccarsi osservando il loss che aumenta sperando nel recupero è negativo
 
Non so magari dirò un'ovvietà ma per me xchè una strategia possa chiamarsi tale deve prevedere tanto delle regole per entrare in un trade quanto regole per uscirne (sia in gain che in loss), se queste ultime non vengono rispettate è la stessa cosa di non rispettare quelle per l'ingresso (diventa un trading dettato dal fattore c, ci può andare bene come male ma non c'è un metodo alle spalle).
Se poi uno preferisca avere sul monitor una linea sotto la quale sa che le perdite saranno stoppate (parlo di perdite per rimanere in linea col topic ma lo stesso discorso vale x i gain) o abbia in mente una zona in cui chiudere e lo faccia manualmente questo dipende dal tipo di trading che si fa e dalla propria zona di comfort.

Green pips x tutti
 
comunque quello che fa la differenza fra il guadagnare e non sono le entrate

se un trader non fa 7-8 entrate giuste su 10 difficilmente potra' guadagnare costantemente

gli stop ridurranno le perdite e lo manterranno in vita piu' a lungo(capitale)questo e' logico ma alla lunga lo deprimeranno x la non abilita'-esperienza ad aumentare il conto

in sintesi stop ok,pero' se diventano una costante allora bisogna fermarsi e rimettersi a studiare,cambiare metodo d'entrata,etc......
 
IMHO non bisogna confondere STOP LOSS con il PIANO di CHIUSURA dell'OPERAZIONE. Quando si trada bisogna aver BEN chiaro il secondo ovvero quando l'operazione aperta non ha più ragione di esistere....

Lo SL di per sè ha SOLO senso se si imposta la propria operatività sul RR allora lì si che ha senso per il semplice fatto è che se uno trada con rapporto es. 2 a 1 è chiaro che lo SL è anche il PIANO di CHIUSURA.
 
vero, vuol dire che quel trade secondo il proprio metodo era sbagliato, e bloccarsi osservando il loss che aumenta sperando nel recupero è negativo

Non so magari dirò un'ovvietà ma per me xchè una strategia possa chiamarsi tale deve prevedere tanto delle regole per entrare in un trade quanto regole per uscirne (sia in gain che in loss), se queste ultime non vengono rispettate è la stessa cosa di non rispettare quelle per l'ingresso (diventa un trading dettato dal fattore c, ci può andare bene come male ma non c'è un metodo alle spalle).
Se poi uno preferisca avere sul monitor una linea sotto la quale sa che le perdite saranno stoppate (parlo di perdite per rimanere in linea col topic ma lo stesso discorso vale x i gain) o abbia in mente una zona in cui chiudere e lo faccia manualmente questo dipende dal tipo di trading che si fa e dalla propria zona di comfort.

Green pips x tutti

Deciso loss max 15/20 pips e sono già tantissimi per me considerando che faccio 8/10 pips a trade. Ma metto in conto anche che il numero di trade sbagliati sono pochi pertanto pagherò il conto una volta sola e senza sconti.

E poi posso sempre rientrare se era un trade corretto.
E posso entrare anche meglio.
Si tratta solo di applicare sto stop rigidamente. E posso farlo.

Poi tutti i ragionamenti sul perchè e perchè no...vabbè sono proprio da donna. :sbonk:


Punto e fine della storia.
Per me si può anche chiudere la discussione e spostarla direttamente nel cestino.

Grazie mille a tutti. :flower::flower::flower:

Pako non si è visto...:mmmm: :)
 
comunque quello che fa la differenza fra il guadagnare e non sono le entrate

se un trader non fa 7-8 entrate giuste su 10 difficilmente potra' guadagnare costantemente

gli stop ridurranno le perdite e lo manterranno in vita piu' a lungo(capitale)questo e' logico ma alla lunga lo deprimeranno x la non abilita'-esperienza ad aumentare il conto

in sintesi stop ok,pero' se diventano una costante allora bisogna fermarsi e rimettersi a studiare,cambiare metodo d'entrata,etc......

Vabbè tu posti solo per ricevere complimenti...:rolleyes: :)
 
Indietro