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corsem

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Ciao a tutti, ho sviluppato un Ts per sfruttare lo spread intra day tra due titoli. Per ora lavoro su icg e isp. Mi consigliate altre coppie di titoli altamente correlati con buona volatilità e volumi?
Grazie!!
 
Per quel poco che ho visto un pò di tempo fà, ma riguarda gli indici, erano il dj e l'sp (e gli indici in genere)... almeno nel periodo che li ho operati, hanno dato ottimi risultati in spread trading, con DD basso.
Casomai facci sapere.
 
Ultima modifica:
...:)...qualcuno usa future e minisp/eurostoxx x lo spread..??...:)...
 
Grazie Ivan per la risposta. Io però sono focalizzato sulle azioni, in quanto per essere efficace, il mio Ts mi richiede di andare in leva su entrambi i titoli. Qualche altro consiglio? Anche su titoli americani o tedeschi
 
Grazie Ivan per la risposta. Io però sono focalizzato sulle azioni, in quanto per essere efficace, il mio Ts mi richiede di andare in leva su entrambi i titoli. Qualche altro consiglio? Anche su titoli americani o tedeschi

Mi spiace purtroppo no, non da parte mia. Come scritto mi sono solo ritrovato, in un breve periodo tra l'altro, a provare anche gli indici in spread trading (che in linea teorica dovrebbero tutti ben prestarsi a questa operatività) e quelli scritti erano risultati migliori di altri, ma io mi dedico alle valute... frs ritornerò sugli indici.
L'azionario non l'ho mai valutato, né penso che lo farò mai... ma sarò pronto a smentirmi se cambiassero i miei presupposti in tale ambito.

Saluti

P.S. Correggimi se sbaglio, ma la leva dovresti poterla usare su tutti gli strumenti se il tuo conto ha la leva... o forse dico questo perchè i miei conti sono 'forex'... nn saprei.
 
Ciao a tutti, ho sviluppato un Ts per sfruttare lo spread intra day tra due titoli. Per ora lavoro su icg e isp. Mi consigliate altre coppie di titoli altamente correlati con buona volatilità e volumi?
Grazie!!

CocaCola e Pepsi? :)
 
Interessante sicuramente un coppia gassata! Provo ad osservarla nei prox gg. Un'altra coppia potrebbe essere bank of America e citigroup. Purtroppo trovare le serie storiche a un minuto e quasi impossibile. Ho bisogno di queste per fare back testing. Grazie per la segnalazione del thread ... Molto interessante
 
Posso dire la mia ... ho creato un foglio excel direttamente collegato in dde con fineco ... in real time mi evidenzia quando lo spread tra i 2 titoli azionari è andato in una zona di ipercomprato o ipervenduto (zone calcolate dinamicamente attraverso un algoritmo che ha come parametri l'output dei backtesting). A quel punto excel mi manda email (non posso stare sempre davanti al pc) e se possibile piazzo gli ordini (1 vendita e 1 acquisto). Poi mi manda altre email se raggiungo il take profit o lo stoploss.
 
...:)...ciao..x stabilire le entrate cosa usi..??..se lo vuoi dire logicamente...:)...

Ma sì in fondo non è nulla di così segreto.
Diciamo che i Futures Usa e l'Eurostoxx in realtime sono discretamente correlati ma in particolari stati del mercato legati soprattutto alla vola, tendono a divergere "in scala" per delle ragioni di carattere fondamentale ed altro che non sto qui a spiegare.
Quando ciò accade si crea uno spread talvolta significativo e persistente che talvolta si amplifica all'interno della giornata (che poi è quello a cui punto).
Tecnicamente utilizzo il flusso dati da VT e lo interfaccio ad uno programma fatto in casa con C# che in real time mette dentro tutti i dati provenienti da ticker e book per evidenziare quanto accade a livello di "pressione" sui singoli futures.
L'unico problema di questo sistema è che le occasioni per renderlo efficiente non sono purtroppo molto frequenti poichè richiede una vola intraday piuttosto sostenuta che a parte la settimana scorsa, ultimamente latita.
 
Effettivamente la bSsa volatilità e il limite dello spread training. Io sto cercando altre coppie per aumentare le opportunità . Mediamente oggi riesco ad entrare nelle 80 per cento delle giornate borsistiche. Ho provato afa analizzare bank of America e citigroup ma in questa settimana zero segnali ...
 
Ma sì in fondo non è nulla di così segreto.
Diciamo che i Futures Usa e l'Eurostoxx in realtime sono discretamente correlati ma in particolari stati del mercato legati soprattutto alla vola, tendono a divergere "in scala" per delle ragioni di carattere fondamentale ed altro che non sto qui a spiegare.
Quando ciò accade si crea uno spread talvolta significativo e persistente che talvolta si amplifica all'interno della giornata (che poi è quello a cui punto).
Tecnicamente utilizzo il flusso dati da VT e lo interfaccio ad uno programma fatto in casa con C# che in real time mette dentro tutti i dati provenienti da ticker e book per evidenziare quanto accade a livello di "pressione" sui singoli futures.
L'unico problema di questo sistema è che le occasioni per renderlo efficiente non sono purtroppo molto frequenti poichè richiede una vola intraday piuttosto sostenuta che a parte la settimana scorsa, ultimamente latita.
...:)...un tardivo grazie...OK!...
 
Tecnicamente utilizzo il flusso dati da VT e lo interfaccio ad uno programma fatto in casa con C# che in real time mette dentro tutti i dati provenienti da ticker e book per evidenziare quanto accade a livello di "pressione" sui singoli futures.
L'unico problema di questo sistema è che le occasioni per renderlo efficiente non sono purtroppo molto frequenti poichè richiede una vola intraday piuttosto sostenuta che a parte la settimana scorsa, ultimamente latita.

Potresti dare qualche dettaglio in piu' su come fai a collegare VT al programma in C# ??Grazie.

:bye::bye:
 
Ciao a tutti, ripropongo il quesito: ho sviluppato un Ts per sfruttare lo spread intra day tra due titoli. Per ora lavoro su icg e isp. Mi consigliate altre coppie di titoli altamente correlati con buona volatilità e volumi?
Grazie!!
 
Ciao a tutti, ripropongo il quesito: ho sviluppato un Ts per sfruttare lo spread intra day tra due titoli. Per ora lavoro su icg e isp. Mi consigliate altre coppie di titoli altamente correlati con buona volatilità e volumi?
Grazie!!

Basta utilizzare la funzione correlazione con Excel e ti trovi tutte le coppie che ti interessano. Ciò detto, ho seri dubbi che si riesca a sfruttare a dovere lo spread intraday. Se ci sei riuscito buon per te e complimenti. OK!
 
Grazie per la risposta. Per fare quello che dici tu ho la necessità di avere le serie storiche con tf 1 min di tutti i titoli (costoso o impossibile). Se invece per esperienza qualcuno mi consigliava qualche coppia andavo più mirato nel l'analisi. Per quanto riguarda loperativita il back test piu real time fanno risultati positivi (si deve usare la leva però ed è abbastanza rischioso come ts)
 
Ciao a tutti, ripropongo il quesito: ho sviluppato un Ts per sfruttare lo spread intra day tra due titoli. Per ora lavoro su icg e isp. Mi consigliate altre coppie di titoli altamente correlati con buona volatilità e volumi?
Grazie!!
 
Va be, ma dopo 3 anni come ti è andata?
 
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