zigzag+atr

trasuegiu

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l'idea è quella di modificare l'indicatore ZIGZAG (sul prezzo) in modo che si autoadatti in funzione del range medio di un certo numero di barre (ATR) anzichè del valore di percentuale o del valore in punti che è disponibile su PRT, non riesco a trovare la formula dello ZIGZAG di ProRealTime per poterlo modificare
qualcuno mi sa indicare dove trovarla?
Grazie
 
ZigZag

Mi sa che la formula dello zigzag non te la danno comunque si trova nel web io ho usato una formula base.
 
ho codificato la formula per prorealtime, non mi da quello che speravo, l'idea era di applicare allo zigzag % non con valore fisso ma con una variazione legata al variare del ATR

rem: x= 10; y=10

q=( AverageTrueRange[x](close))/y

b= ZigZag[q](close)

return b
 
grazie Minimarket
se vuoi confrontare il metodo che usi con zigzag con il mio sono disponibile
saluti
 
zig zag...una sera qualche anno fa avevo fatto un ts ..a mezzanotte visti i risultati ero già sulla prima pagina di Forbes...il giorno dopo mi accorsi in tempo reale che potevo aspirare solo alle barzellette della settimana enigmistica...occhio :wall:
 
zig zag...una sera qualche anno fa avevo fatto un ts ..a mezzanotte visti i risultati ero già sulla prima pagina di Forbes...il giorno dopo mi accorsi in tempo reale che potevo aspirare solo alle barzellette della settimana enigmistica...occhio :wall:

ehh hai fatto pure veloce!!..io ci ho messo 5 anni a capire che tti gli indicatori e oscillatori non servono veramente ad una mazza purtroppo......non tengono il variare della volatilità e o range barra che varia.....e ormai da altrettanti anni ogni qualvoltà sui mercati o su un mercato c'è un aumento della volatilità media ...e alèèè spuntano o ritotnano come finghi tutti i ts sugli indicatori oscillatori ......per poi finire tutti nelle sabbie mobili dell morsa che pian piano si restringe della vola....e giù cimiteri di sangue......:o p.s. naturalmente son sempre disposto a ricredermi ,ma la vedo durissima;)
 
ehh hai fatto pure veloce!!..io ci ho messo 5 anni a capire che tti gli indicatori e oscillatori non servono veramente ad una mazza purtroppo......non tengono il variare della volatilità e o range barra che varia.....e ormai da altrettanti anni ogni qualvoltà sui mercati o su un mercato c'è un aumento della volatilità media ...e alèèè spuntano o ritotnano come finghi tutti i ts sugli indicatori oscillatori ......per poi finire tutti nelle sabbie mobili dell morsa che pian piano si restringe della vola....e giù cimiteri di sangue......:o p.s. naturalmente son sempre disposto a ricredermi ,ma la vedo durissima;)

Allora in teoria è facile.......:D
 
mi permetto

ho codificato la formula per prorealtime, non mi da quello che speravo, l'idea era di applicare allo zigzag % non con valore fisso ma con una variazione legata al variare del ATR

scarsa attenzione errori e poca esperienza non portano mai i risultati sperati .... anche se comunque di plastica


1) se é zigzag percentuale tu devi fornire un parametro percentuale e l'ATR di default di PRT non fornisce un valore percentuale ma assoluto! Prova ad usare zigzagpoint nel codice

2) se dividi per dieci un ATR a 10 periodi non ottieni l'ATR ad un periodo

3)Se proprio vuoi usare l'ATR come soglia per lo zig zag ti conviene usare multipli dell'ATR (che so 2,3,4 volte l'ATRbase)

...

Pensieri in libertà

La formula dello zigzag non è segreta!

Lo zigzag è a mio avviso un valido strumento per aiutare a guardare il passato

Ergo se qualcuno riesce a trovare un metodo per "ottimizzarlo" quello che farà sarà rendere più ottima l'analisi del passato !!!!

Con lo zig zag l'importante è non guardare MAI l'ultimo segmento che si è formato :D

Ciao



Giusto un paio di link dalla sezione :

- http://www.finanzaonline.com/forum/analisi-tecnica-t-s-e-psicologia-del-trading/1272526-cren.html

- http://www.finanzaonline.com/forum/...-indicatori-etc-continua-18.html#post23235885
 
scarsa attenzione errori e poca esperienza non portano mai i risultati sperati .... anche se comunque di plastica


1) se é zigzag percentuale tu devi fornire un parametro percentuale e l'ATR di default di PRT non fornisce un valore percentuale ma assoluto! Prova ad usare zigzagpoint nel codice

2) se dividi per dieci un ATR a 10 periodi non ottieni l'ATR ad un periodo

3)Se proprio vuoi usare l'ATR come soglia per lo zig zag ti conviene usare multipli dell'ATR (che so 2,3,4 volte l'ATRbase)

...

Pensieri in libertà

La formula dello zigzag non è segreta!

Lo zigzag è a mio avviso un valido strumento per aiutare a guardare il passato

Ergo se qualcuno riesce a trovare un metodo per "ottimizzarlo" quello che farà sarà rendere più ottima l'analisi del passato !!!!

Con lo zig zag l'importante è non guardare MAI l'ultimo segmento che si è formato :D

Ciao



Giusto un paio di link dalla sezione :

- http://www.finanzaonline.com/forum/analisi-tecnica-t-s-e-psicologia-del-trading/1272526-cren.html

- http://www.finanzaonline.com/forum/...-indicatori-etc-continua-18.html#post23235885

:cincin: Ola, paesà!
 
vedo che in questo thread ci sono gli esperti di zigzag e provo ad effettuare una domandina, anche se trattasi ti un thread piuttosto anzianotto.

questo proscreening di PRT non funziona:
ind=ZigZag[5.0](high)
peak=ind<ind[1] and ind[1]>ind[2]
once picco=0
once picco1=0
if peak then
picco1=picco
picco=high[1]
endif
piccook = picco>picco1
SCREENER[piccook] (picco1*100 as "picco1")

in quanto per individuare il picco il proscreener usa giorno per giorno il valore di zigzag anche se il picco o la valle sono ancora in evoluzione.

Invece, lo stesso programma, usato come indicatore, funziona perfettamente individuando solo i picchi di zigzag.


ind=ZigZag[5](high)
peak=ind<ind[1] and ind[1]>ind[2]
if peak then
picco1=picco
picco=high[1]
endif
piccook=picco>picco1
return picco as "picco", picco1 as "picco1", piccook as "picco ok"


qualche soluzione al problema?

grazie

Cippo
 
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